Statistiken und Big Data non-central

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Ich frage mich, ob es eine Stichprobenformel wie Lehrs Formel gibt, die für einen F-Test gilt. Lehrs Formel für t-Tests lautet , wobei die Effektgröße ist ( z. B. ). Dies kann auf verallgemeinert werden, wobei eine Konstante ist, die von der Typ-I-Rate, der gewünschten Leistung und davon abhängt, ob …

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Was ist die Kraft des Regressions-F-Tests?

Der klassische F-Test für Teilmengen von Variablen in der multilinearen Regression hat die Form wobei die Summe der quadratischen Fehler unter dem 'reduzierten' Modell ist, das im 'großen' Modell ist , und die Freiheitsgrade der zwei Modelle. Unter der Nullhypothese, dass die zusätzlichen Variablen im 'großen' Modell keine lineare Erklärungskraft …

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Was ist der Median einer nicht zentralen t-Verteilung?

Was ist der Median der nicht zentralen t-Verteilung mit dem Nicht-Zentralitätsparameter ? Dies kann eine hoffnungslose Frage sein, da die CDF als unendliche Summe ausgedrückt zu sein scheint und ich keine Informationen über die inverse CDF-Funktion finden kann.δ≠ 0δ≠0\delta \ne 0

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Nichtzentralitätsparameter - Was ist das, was macht es, was wäre ein vorgeschlagener Wert?

Ich habe versucht, mein Statistikwissen aufzufrischen, insbesondere in Bezug auf die Bestimmung der Probengröße und die statistische Leistungsanalyse. Aber je mehr ich lese, desto mehr muss ich lesen. Wie auch immer, ich habe ein Tool namens G * Power gefunden, das alles zu tun scheint, was ich brauche, aber ich …

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Konfidenzintervall für eine zufällige Menge?

Angenommen, ist ein unbekannter Vektor, und man beobachtet . Ich möchte Konfidenzintervalle für die Zufallsmenge berechnen , die nur auf dem beobachteten und dem bekannten Parameter basiert . Das heißt, für ein gegebenes finden Sie so, dass .a⃗ a→\vec{a}pppb⃗ ∼N(a⃗ ,I)b→∼N(a→,I)\vec{b} \sim \mathcal{N}\left(\vec{a}, I\right)b⃗ ⊤a⃗ b→⊤a→\vec{b}^{\top} \vec{a}b⃗ b→\vec{b}pppα∈(0,1)α∈(0,1)\alpha \in (0,1)c(b⃗ …

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Als «non-central» getaggte Fragen