Als «least-squares» getaggte Fragen

Bezieht sich auf eine allgemeine Schätztechnik, bei der der Parameterwert ausgewählt wird, um die quadratische Differenz zwischen zwei Größen zu minimieren, z. B. der beobachtete Wert einer Variablen und der erwartete Wert dieser Beobachtung, abhängig vom Parameterwert. Gaußsche lineare Modelle werden durch kleinste Quadrate angepasst, und kleinste Quadrate sind die Idee, die der Verwendung des mittleren quadratischen Fehlers (MSE) als Methode zur Bewertung eines Schätzers zugrunde liegt.

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Wer ist der Vater (oder die Mutter) der linearen Analyse der kleinsten Quadrate, wie wir sie kennen?
Hintergrund: Die kleinste quadratische Fehleranpassung gibt es schon seit einiger Zeit. Laplace, PS "Des méthodes analytiques du Calcul des Probabilités." CH. 4 in Théorie analytique des probabilités, Livre 2, 3. Aufl. Paris: Kurier, 1820. Gauß, CF "Theoria Kombination ist obsevationum erroribus minimis obnoxiae." Werke, Bd. 4. Göttingen, Deutschland: p. 1, …
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Ridge-Regression: Regularisierung in Richtung eines Wertes
Die traditionelle Kammregressionsschätzung ist β^ridge=(XTX+λI)−1XTYβ^ridge=(XTX+λI)−1XTY \hat{\beta}_{ridge} = (X^TX+\lambda I)^{-1} X^T Y ergibt sich aus dem Hinzufügen des .λ||β||22λ||β||22\lambda ||\beta||^2_2 Ich habe mich bemüht, Literatur über die Regularisierung auf einen bestimmten Wert zu finden . Insbesondere habe ich mir ein Ridge-Regressionsmodell angesehen, das die Form der Strafe wobei die anfängliche Schätzung …
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Welche Auswirkungen hat die Verdoppelung einer Stichprobengröße auf einen p-Wert?
Unter der Annahme, dass es sich um eine zugrunde liegende Beziehung zwischen zwei Variablen in einer OLS-Regression handelt [Nullhypothesentest], wie wirkt sich dann die Verdoppelung der Stichprobengröße auf den p-Wert aus? (unter der Annahme, dass die ursprüngliche Stichprobe repräsentativ für die Bevölkerung ist und die nachfolgende Stichprobe ebenfalls repräsentativ ist). …
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Was bedeutet das statistisch, wenn
Es ist kein Fall aus der realen Welt, aber nehmen wir an, wir haben Beobachtungen und Variablen, da , wenn die Entwurfsmatrix ist, eine quadratische Matrix ist. Was bedeutet das statistisch? , wenn nicht existiert?nnnkkkk = n - 1k=n- -1k= n - 1 X.X.X(X.'X.)(X.'X.)(X'X)(X.'X.)- 1(X.'X.)- -1(X'X)^{-1}
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Unterschied zwischen Dummies mit festen Effekten und Schätzer für feste Effekte?
Ich begann über Panel-Regressionsmodelle zu lesen. Ich bin jedoch etwas verwirrt über die unterschiedlichen Modellspezifikationen im Modell mit festen Effekten: Bedeutet eine Regression des Panels mit festen Effekten immer, dass ich Dummy-Variablen für die Querschnitte einführe (z. B. für jedes Land in meiner Stichprobe) und dann z. B. eine OLS-Schätzung …
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