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Woher wissen, ob eine Zeitreihe stationär oder instationär ist?
Ich bin mit R, suchte ich auf Google und erfuhr , dass kpss.test(), PP.test()und adf.test()verwendet werden , um Stationarität der Zeitreihe zu kennen. Aber ich bin kein Statistiker, der seine Ergebnisse interpretieren kann > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value …