Statistiken und Big Data bootstrap

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Im Rahmen der Hausaufgaben wurde mir folgende Frage gestellt: Entwerfen und implementieren Sie eine Simulationsstudie, um die Leistung des Bootstraps zu untersuchen und 95% -Konfidenzintervalle für den Mittelwert einer univariaten Datenstichprobe zu erhalten. Ihre Implementierung kann in R oder SAS erfolgen. Aspekte der Leistung, die Sie möglicherweise betrachten möchten, sind …

12 r self-study bootstrap monte-carlo

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Bootstrap gegen Monte Carlo, Fehlerschätzung

Ich lese den Artikel Fehlerausbreitung nach der Monte-Carlo-Methode in geochemischen Berechnungen, Anderson (1976), und es gibt etwas, das ich nicht ganz verstehe. Betrachten Sie einige Messdaten und ein Programm , das sie verarbeitet und einen bestimmten Wert zurückgibt. In dem Artikel wird dieses Programm verwendet, um zuerst den besten Wert …

12 bootstrap monte-carlo error

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Konfidenzintervalle für den Modus berechnen?

Ich suche nach Referenzen zur Berechnung von Konfidenzintervallen für den Modus (im Allgemeinen). Bootstrap scheint eine natürliche erste Wahl zu sein, aber wie von Romano (1988) diskutiert, schlägt Standard-Bootstrap für den Modus fehl und bietet keine einfache Lösung. Hat sich seit diesem Artikel etwas geändert? Was ist der beste Weg, …

11 confidence-interval bootstrap kernel-smoothing mode

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Nichtparametrische Bootstrap-p-Werte gegenüber Konfidenzintervallen

Kontext Dies ist dieser Frage etwas ähnlich , aber ich denke nicht, dass es sich um ein genaues Duplikat handelt. Wenn Sie nach Anweisungen zum Durchführen eines Bootstrap-Hypothesentests suchen, wird normalerweise angegeben, dass es in Ordnung ist, die empirische Verteilung für Konfidenzintervalle zu verwenden, dass Sie jedoch korrekt von der …

11 confidence-interval p-value bootstrap

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Voreingenommener Bootstrap: Ist es in Ordnung, das CI um die beobachtete Statistik zu zentrieren?

Dies ähnelt Bootstrap: Die Schätzung liegt außerhalb des Konfidenzintervalls Ich habe einige Daten, die die Anzahl der Genotypen in einer Population darstellen. Ich möchte die genetische Vielfalt mithilfe des Shannon-Index abschätzen und mithilfe von Bootstrapping ein Konfidenzintervall generieren. Ich habe jedoch festgestellt, dass die Schätzung über Bootstrapping tendenziell extrem voreingenommen …

11 r confidence-interval bootstrap bias diversity

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Ist Bootstrapping für diese fortlaufenden Daten geeignet?

Ich bin ein absoluter Neuling :) Ich mache eine Studie mit einer Stichprobengröße von 10.000 aus einer Bevölkerung von etwa 745.000. Jede Stichprobe repräsentiert eine "prozentuale Ähnlichkeit". Die große Mehrheit der Proben liegt zwischen 97% und 98%, einige jedoch zwischen 60% und 90%, dh die Verteilung ist stark negativ verzerrt. …

11 bootstrap sample-size resampling

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Grundlegendes zur Ausgabe eines in R ausgeführten Bootstraps (tsboot, MannKendall)

Ich habe eine Frage zur Interpretation des tsboot-Aufrufs in R. Ich habe die Dokumentation sowohl des Kendall- als auch des Boot-Pakets überprüft, bin aber nicht schlauer als zuvor. Wenn ich einen Bootstrap ausführe, z. B. anhand des Beispiels im Kendall-Paket, wobei die Teststatistik Kendalls Tau ist: library(Kendall) # Annual precipitation …

11 r bootstrap

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Warum sollten die Daten beim Testen der Bootstrap-Hypothese unter Nullhypothese neu abgetastet werden?

Die einfache Anwendung des Bootstrap - Verfahrens zur Überprüfung der Hypothese ist das Konfidenzintervall der Teststatistik zu schätzen θ , indem wiederholt auf Bootstrap Proben Berechnung (Let die Statistik θ aus Bootstrap abgetastet aufgerufen werden ^ θ * ). Wir lehnen H 0 ab, wenn der hypothetische Parameter θ 0 …

11 hypothesis-testing bootstrap

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Warum führt das Bootstrapping der Residuen aus einem Modell mit gemischten Effekten zu antikonservativen Konfidenzintervallen?

Ich beschäftige mich normalerweise mit Daten, bei denen mehrere Personen unter zwei oder mehr Bedingungen jeweils mehrmals gemessen werden. Ich habe kürzlich mit der Modellierung gemischter Effekte gespielt, um Beweise für Unterschiede zwischen Bedingungen zu bewerten, wobei die Modellierung individualals zufälliger Effekt erfolgt. Um die Unsicherheit bezüglich der Vorhersagen aus …

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Abdeckungswahrscheinlichkeiten des grundlegenden Bootstrap-Konfidenzintervalls

Ich habe die folgende Frage für einen Kurs, an dem ich arbeite: Führen Sie eine Monte-Carlo-Studie durch, um die Abdeckungswahrscheinlichkeiten des normalen Standard-Bootstrap-Konfidenzintervalls und des grundlegenden Bootstrap-Konfidenzintervalls abzuschätzen. Stichprobe aus einer normalen Population und Überprüfung der empirischen Abdeckungsraten für den Stichprobenmittelwert. Die Abdeckungswahrscheinlichkeiten für das normale Standard-Bootstrap-CI sind einfach: n …

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Bootstrap-Methode. Warum "mit Ersetzung" anstelle einer zufälligen Unterabtastung erneut abtasten?

Die Bootstrap-Methode hat in den letzten Jahren eine große Verbreitung gefunden, ich benutze sie auch häufig, insbesondere weil die Gründe dafür sehr intuitiv sind. Aber das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum hat sich Efron dafür entschieden, ein Resample mit Ersetzen durchzuführen, anstatt einfach ein Subsampling durch zufälliges …

11 bootstrap resampling subsampling

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Alternative zum Blockieren des Bootstraps für multivariate Zeitreihen

Ich verwende derzeit den folgenden Prozess zum Bootstrapping einer multivariaten Zeitreihe in R: Blockgrößen bestimmen - Führen Sie die Funktion b.starim npPaket aus, die für jede Serie eine Blockgröße erzeugt Wählen Sie die maximale Blockgröße Führen Sie eine tsbootbeliebige Serie mit der ausgewählten Blockgröße aus Verwenden Sie den Index aus …

11 r time-series multivariate-analysis bootstrap

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Vor- und Nachteile von Bootstrapping

Ich habe gerade etwas über das Konzept des Bootstrapens gelernt und eine naive Frage kam mir in den Sinn: Wenn wir immer zahlreiche Bootstrap-Beispiele unserer Daten generieren können, warum sollten wir uns überhaupt die Mühe machen, mehr "echte" Daten zu erhalten? Ich glaube, ich habe eine Erklärung, bitte sagen Sie …

11 variance bootstrap bias

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Warum lehnen Hypothesentests für neu abgetastete Datensätze die Null zu oft ab?

tl; dr: Ausgehend von einem unter Null generierten Datensatz habe ich Fälle mit Ersetzung neu abgetastet und einen Hypothesentest für jeden neu abgetasteten Datensatz durchgeführt. Diese Hypothesentests lehnen die Null in mehr als 5% der Fälle ab. In der folgenden sehr einfachen Simulation generiere ich Datensätze mit und passe jedem …

10 r bootstrap simulation resampling

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Bootstrap: Die Schätzung liegt außerhalb des Konfidenzintervalls

Ich habe ein Bootstrapping mit einem gemischten Modell durchgeführt (mehrere Variablen mit Interaktion und eine Zufallsvariable). Ich habe dieses Ergebnis erhalten (nur teilweise): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* …

10 r confidence-interval bootstrap bias

Als «bootstrap» getaggte Fragen