Als «assumptions» getaggte Fragen

Bezieht sich auf die Bedingungen, unter denen ein Statistikverfahren gültige Schätzungen und / oder Schlussfolgerungen liefert. Beispielsweise erfordern viele statistische Techniken die Annahme, dass die Daten auf irgendeine Weise zufällig abgetastet werden. Theoretische Ergebnisse zu Schätzern erfordern normalerweise Annahmen über den Datenerzeugungsmechanismus.

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Wiederholte Messungen ANOVA: Wie lautet die Normalitätsannahme?
Ich bin verwirrt über die Normalitätsannahme bei ANOVA mit wiederholten Messungen. Insbesondere frage ich mich, welche Art von Normalität genau erfüllt sein sollte. Beim Lesen der Literatur und der Antworten zum Lebenslauf bin ich auf drei unterschiedliche Formulierungen dieser Annahme gestoßen. Die abhängige Variable innerhalb jeder (wiederholten) Bedingung sollte normal …
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Müssen wir wirklich alle relevanten Prädiktoren einbeziehen?
Eine Grundannahme bei der Verwendung von Regressionsmodellen zur Inferenz ist, dass "alle relevanten Prädiktoren" in die Prädiktionsgleichung einbezogen wurden. Der Grund dafür ist, dass die Nichteinbeziehung eines wichtigen Faktors aus der realen Welt zu verzerrten Koeffizienten und damit zu ungenauen Schlussfolgerungen führt (dh eine variable Verzerrung wird weggelassen). Aber in …
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Was ist die Notwendigkeit von Annahmen in der linearen Regression?
Bei der linearen Regression gehen wir von folgenden Annahmen aus Der Mittelwert der Antwort bei jedem Wertesatz der Prädiktoren ( x 1 i , x 2 i , ... ) ist eine lineare Funktion der Prädiktoren.E(Yi)E(Yi)E(Y_i)(x1i,x2i,…)(x1i,x2i,…)(x_{1i}, x_{2i},…) Die Fehler sind unabhängig.εiεiε_i Die Fehler bei jedem Satz von Werten der Prädiktoren …
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Warum hat die lineare Regression Annahmen über das Residuum, aber das verallgemeinerte lineare Modell hat Annahmen über die Reaktion?
Warum haben lineare Regression und verallgemeinertes Modell inkonsistente Annahmen? Bei der linearen Regression nehmen wir an, dass der Rest von Gauß stammt Bei einer anderen Regression (logistische Regression, Gift-Regression) gehen wir davon aus, dass die Reaktion von einer gewissen Verteilung ausgeht (Binomial, Poission usw.). Warum nehmen Sie manchmal Rest- und …
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Annahmen zur Ableitung des OLS-Schätzers
Kann mir jemand kurz erklären, warum jede der sechs Annahmen benötigt wird, um den OLS-Schätzer zu berechnen? Ich habe nur über Multikollinearität herausgefunden - wenn es existiert, können wir die (X'X) -Matrix nicht invertieren und wiederum den Gesamtschätzer schätzen. Was ist mit den anderen (z. B. Linearität, mittlere Nullfehler usw.)?
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Annahmen des verallgemeinerten linearen Modells
Ich habe ein verallgemeinertes lineares Modell mit einer einzelnen Antwortvariablen (stetig / normalverteilt) und 4 erklärenden Variablen (von denen 3 Faktoren sind und die vierte eine ganze Zahl ist) erstellt. Ich habe eine Gaußsche Fehlerverteilung mit einer Identitätsverknüpfungsfunktion verwendet. Ich überprüfe derzeit, ob das Modell die folgenden Annahmen des verallgemeinerten …
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Wie kann ich den Wert von
Die folgenden Grafiken sind Reststreudiagramme eines Regressionstests, für den die Annahmen "Normalität", "Homoskedastizität" und "Unabhängigkeit" mit Sicherheit bereits erfüllt wurden! Zum Testen der "Linearitäts" -Annahme kann zwar anhand der Diagramme vermutet werden, dass die Beziehung krummlinig ist, aber die Frage lautet: Wie kann der Wert für "R2 Linear" zum Testen …
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Endogenität versus unbeobachtete Heterogenität
Was ist der Unterschied zwischen Endogenität und nicht beobachteter Heterogenität? Ich weiß, dass Endogenität zum Beispiel von ausgelassenen Variablen herrührt. Soweit ich weiß, verursacht eine unbeobachtete Heterogenität dasselbe Problem. Aber wo genau liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
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Testen der Nichtlinearität in der logistischen Regression (oder anderen Formen der Regression)
Eine der Voraussetzungen für eine logistische Regression ist die Linearität des Logits. Sobald ich mein Modell zum Laufen gebracht habe, teste ich es mit dem Box-Tidwell-Test auf Nichtlinearität. Einer meiner kontinuierlichen Prädiktoren (X) wurde positiv auf Nichtlinearität getestet. Was soll ich als nächstes tun? Da dies einen Verstoß gegen die …
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Wie soll ich die Annahme der Linearität zum Logit für die kontinuierlichen unabhängigen Variablen in der logistischen Regressionsanalyse überprüfen?
Ich bin verwirrt mit der Annahme der Linearität des Logits für kontinuierliche Prädiktorvariablen in der logistischen Regressionsanalyse. Müssen wir die lineare Beziehung überprüfen, während wir mithilfe einer univariablen logistischen Regressionsanalyse nach potenziellen Prädiktoren suchen? In meinem Fall verwende ich die multiple logistische Regressionsanalyse, um Faktoren zu identifizieren, die mit dem …
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Bedeutet die Annahme von normalen Fehlern, dass Y auch normal ist?
Wenn ich mich nicht irre, wird in einem linearen Modell angenommen, dass die Verteilung der Antwort eine systematische und eine zufällige Komponente aufweist. Der Fehlerbegriff erfasst die zufällige Komponente. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Fehlerterm normalverteilt ist, bedeutet das dann nicht, dass die Antwort auch normalverteilt ist? Ich …
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