Als «dynamic-optimization» getaggte Fragen

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Transversalitätsbedingung im neoklassischen Wachstumsmodell
Im neoklassischen Wachstumsmodell gibt es die folgende Transversalitätsbedingung: limt→∞βtu′(ct)kt+1=0,limt→∞βtu′(ct)kt+1=0,\lim_{t\rightarrow\infty}\beta^{t}u'(c_{t})k_{t+1}= 0, wobei kt+1kt+1k_{t+1} das Kapital in der Periode ttt . Meine Fragen sind: Wie leiten wir diesen Zustand her? Warum brauchen wir das, wenn wir Wege ohne Schuldenakkumulation ausschließen wollen? Warum sind die Lagrange-Multiplikatoren βtu′(ct)=βtλtβtu′(ct)=βtλt\beta^{t}u'(c_{t}) = \beta^{t}\lambda_{t} der derzeitige diskontierte Wert …
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Sattelpfadgleichgewicht am Finanzmarkt mit rationalen Erwartungen
In seiner 1978 erschienenen Veröffentlichung zur Einführung der Tobin-Steuer führt Tobin aus: Aus technischer Sicht wissen wir, dass ein rationales Erwartungsgleichgewicht auf Märkten dieser Art ein Sattelpunkt ist. Das heißt, es gibt nur einen singulären Weg, der vom Ungleichgewicht zum Gleichgewicht führt. Befinden sich die Märkte nicht auf diesem Weg …
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Geld in der Gebrauchsfunktion - Wertfunktion
Ich lese Walshs (2003) Buch über Geldwirtschaft. Speziell das Kapitel über Geld in der Utility-Funktion. Ich verstehe die Grundlagen einer Wertfunktion, kann aber nicht die gleichen Ergebnisse erzielen wie der Autor. Wo Dh die Pro-Kopf-Budgetbeschränkung. Er findet dann einen Ausdruck für :wt+1wt+1w_{t+1} Dies ist die erste Quelle meiner Verwirrung. Zuvor …
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