Als «neweywest» getaggte Fragen

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Vergleich zwischen Newey-West (1987) und Hansen-Hodrick (1980)
Frage: Was sind die Hauptunterschiede und -ähnlichkeiten zwischen der Verwendung von Standardfehlern nach Newey-West (1987) und nach Hansen-Hodrick (1980)? In welchen Situationen sollte eine dieser Situationen der anderen vorgezogen werden? Anmerkungen: Ich weiß, wie jedes dieser Anpassungsverfahren funktioniert. Ich habe jedoch noch kein Dokument gefunden, das sie vergleichen könnte, weder …
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vcovHC, vcovHAC, NeweyWest - welche Funktion soll verwendet werden?
Ich versuche, mein lm () -basiertes Modell zu aktualisieren, um korrekte Standardfehler und -tests zu erhalten. Ich bin wirklich verwirrt, welche VC-Matrix ich verwenden soll. Die sandwichPaketangebote vcovHC, vcovHACund NeweyWest. Während erstere nur die Heteroskedastizität erklären, erklären die beiden letzteren sowohl die serielle Korrelation als auch die Heteroskedastizität. Die Dokumentation …
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