Statistiken und Big Data invariance

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Beispiel für einen Prior, der im Gegensatz zu Jeffreys zu einem nicht invarianten Posterior führt

Ich reposte eine "Antwort" auf eine Frage, die ich vor zwei Wochen hier gestellt hatte: Warum ist der Jeffreys Prior nützlich? Es war wirklich eine Frage (und ich hatte zu der Zeit auch nicht das Recht, Kommentare zu posten), also hoffe ich, dass es in Ordnung ist, dies zu tun: …

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Ist die Invarianzeigenschaft des ML-Schätzers aus Bayes'scher Sicht unsinnig?

Casella und Berger geben die Invarianzeigenschaft des ML-Schätzers wie folgt an: Es scheint mir jedoch, dass sie die "Wahrscheinlichkeit" von ηη\eta völlig ad hoc und unsinnig definieren: Wenn ich Grundregeln der Wahrscheinlichkeitstheorie auf den einfachen Fall anwende, in dem , erhalte ich stattdessen Folgendes: L ( η | x ) …

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Gibt es einen Unterschied zwischen der Schätzung von und in einer Simulationsstudie?

Gibt es in einer Simulationsstudie einen Unterschied zwischen ∙∙\bullet schätzt die Varianz , mal und nimmt ihren Durchschnitt undσ2σ2\sigma^2100010001000 ∙∙\bullet Abschätzen der Standardabweichung , mal und seine durchschnittliche Einnahme?σσ\sigma100010001000 Kann ich irgendjemanden davon machen? Gibt es eine Präferenz für eine bestimmte?

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Als «invariance» getaggte Fragen