Als «fisher-scoring» getaggte Fragen

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Warum machen wir viel Aufhebens um die Verwendung von Fisher Scoring, wenn wir ein GLM anpassen?
Ich bin gespannt, warum wir GLMS-Anpassungen so behandeln, als wären sie ein spezielles Optimierungsproblem. Sind sie? Es scheint mir, dass sie nur maximale Wahrscheinlichkeit sind und dass wir die Wahrscheinlichkeit aufschreiben und dann ... maximieren wir sie! Warum verwenden wir Fisher-Scoring anstelle der unzähligen Optimierungsschemata, die in der angewandten Mathematikliteratur …
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Die Score-Funktion von Fisher hat den Mittelwert Null - was bedeutet das überhaupt?
Ich versuche, der prinzipiellen Überprüfung der Wahrscheinlichkeitstheorie zu folgen . Sie definieren Fisher’s score functionals Die erste Ableitung der Log-Likelihood-Funktion und sie sagen, dass die Punktzahl ein Zufallsvektor ist. ZB für die geometrische Verteilung: u(π) = n(1π- -y¯1 - π)u(π)=n(1π- -y¯1- -π) u(\pi) = n\left(\frac{1}{\pi} - \frac{\bar{y}}{1-\pi} \right) Und ich …
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