Als «back-transformation» getaggte Fragen

Rücktransformation der Regressionsergebnisse beim Modellieren des Protokolls (y)

Ich füge eine Regression in das . Ist es gültig, Transformationspunktschätzungen (und Konfidenz- / Vorhersageintervalle) durch Exponentiation zu unterstützen? Ich glaube nicht, da E [ f ( X ) ] ≠ f ( E [ X ] ), aber ich wollte die Meinungen anderer.log(y)log⁡(y)\log(y)E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)]≠f(E.[X.]])E[f(X)] \ne f(E[X]) Mein Beispiel unten zeigt …

11 regression back-transformation

Rücktransformierte Konfidenzintervalle

Nachdem ich auf diese Diskussion gestoßen bin, stelle ich die Frage nach den Konventionen für rücktransformierte Konfidenzintervalle. Gemäß diesem Artikel beträgt der rücktransformierte CI der nominalen Abdeckung für den Mittelwert einer logarithmisch normalen Zufallsvariablen: LCL(X)=exp(Y+var(Y) U.C.L ( X.) = exp( Y.+ var ( Y.)2+ zvar ( Y.)n+ var ( Y.)22 …

11 confidence-interval data-transformation back-transformation

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