2
Hat jemand jemals Daten gefunden, bei denen ARCH- und GARCH-Modelle funktionieren?
Ich bin Analyst in den Bereichen Finanzen und Versicherungen, und wenn ich versuche, Volatilitätsmodelle anzupassen, erhalte ich schreckliche Ergebnisse: Residuen sind oft instationär (im Sinne der Einheitswurzel) und heteroskedastisch (das Modell erklärt also nicht die Volatilität). Arbeiten ARCH / GARCH-Modelle möglicherweise mit anderen Daten? Bearbeitet am 17/04/2015 15:07, um einige …