Als «covariance» getaggte Fragen

Was macht eine Fehleroberfläche konvex? Wird es von der Covarinace-Matrix oder dem Hessischen bestimmt?

Ich lerne gerade über Kleinste-Quadrate- Schätzungen (und andere) für die Regression und nach dem, was ich auch in einigen Literaturen zu adaptiven Algorithmen lese, erscheint oftmals der Satz "... und da die Fehlerfläche konvex ist ..." und Jede Tiefe, warum es von Anfang an konvex ist, ist nicht zu finden. …

17 autocorrelation covariance least-squares optimization

Kovarianz vs Autokorrelation

Ich versuche herauszufinden, ob es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen Konzepten gibt. Streng genommen scheinen sie im Allgemeinen unterschiedliche Konzepte zu sein. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass sie sich sehr ähnlich sind. Sei WSS-Zufallsvektoren. Die Kovarianz ist gegeben durch wobei für den Hermitian des Vektors …

11 autocorrelation covariance proof

Frage zur Kovarianzmatrix von 2 räumlichen Signalen

Jedes Mal, wenn ich denke, die Kovarianzmatrix verstanden zu haben, kommt jemand anderes mit einer anderen Formulierung auf. Ich lese gerade dieses Papier: J. Benesty, "Adaptiver Eigenwertzerlegungsalgorithmus für die passive Lokalisierung akustischer Quellen" , J. Acoust. Soc. Am. Band 107 , Ausgabe 1, S. 384-391 (2000) und ich bin auf …

9 covariance

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