Als «monte-carlo» getaggte Fragen

Fragen zu Monte-Carlo-Methoden, Methoden, bei denen zur Berechnung ihrer Ergebnisse wiederholt (Pseudo-, Quasi-) Zufallszahlen generiert werden müssen.

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Vorschlag zur Verwaltung von Simulationsläufen?
Diese Fragen sind in comp-sci möglicherweise etwas unangebracht. Wenn es benötigt wird, schlagen Sie bitte vor, wo es passt. Die Frage ist, wie alle Simulationsläufe effizient verwaltet werden können. Nehmen wir zum Beispiel an, eine Simulation erfordert die Festlegung von 2 Parametern, die in einem bestimmten vorgeschlagenen Wertebereich definiert werden …
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Approximation der partiellen Ableitung einer Funktion der stochastischen Variablen
Sei ein Ito-Prozess wobei ein Wiener-Prozess ist.XtXtX_tdXt=a(Xt,t)dt+b(Xt,t)dWtdXt=a(Xt,t)dt+b(Xt,t)dWt dX_t=a(X_t,t)dt + b(X_t,t)dW_t WtWtW_t Eine numerische Annäherung der Lösung dieser Gleichungen wird von Milstein vorgeschlagen: XT=Xt+a(Xt,t)Δt+b(Xt,t)ΔWt+12b(Xt,t)∂b(Xt,t)∂x(ΔW2t−Δt)XT=Xt+a(Xt,t)Δt+b(Xt,t)ΔWt+12b(Xt,t)∂b(Xt,t)∂x(ΔWt2−Δt) X_T=X_t+a(X_t,t) \Delta t+ b(X_t,t)\Delta W_t+ \frac{1}{2}b(X_t,t) \frac{\partial{b(X_t,t)} }{\partial{x}} \left( \Delta W_t^2 - \Delta t\right) wo Δt=T−tΔt=T−t\Delta t = T-t ΔWt=WT−WtΔWt=WT−Wt\Delta W_t = W_T-W_t Gemäß der Literatur kann …
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Rebinning-Algorithmus in VEGAS
Ich versuche, den Rebinning-Algorithmus der Monte-Carlo-Integration von VEGAS ( Originalveröffentlichung ( Preprint von LKlevin) und Implementierungshinweise ) zu verstehen . Ich werde versuchen, zuerst zu erklären, was ich zu verstehen glaube, und dann meine Fragen zu stellen. Nehmen wir der Einfachheit halber an, wir haben eine eindimensionale Funktion , die …
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