Statistiken und Big Data mixture

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Mischungsmodelle und Dirichlet-Prozessmischungen (Vorlesungen oder Arbeiten für Anfänger)

Im Zusammenhang mit Online-Clustering finde ich oft viele Artikel, die über "Dirichlet-Prozess" und "endliche / unendliche Mischungsmodelle" sprechen. Angesichts der Tatsache, dass ich noch nie Dirichlet-Prozess- oder Mischungsmodelle verwendet oder gelesen habe. Kennen Sie Vorschläge für Einführungsvorträge oder leicht verständliche Artikel?

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Zeigen Sie, dass eine Skalenmischung von Normalen ein Potenzexponent ist

Ich versuche zu zeigen, dass eine Skalenmischung von Normalen eine Laplace-Verteilung ergibt. Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem ich sollte gleich einem Laplace sein. Mir ist unklar, wie ich das Integral lösen soll.∫N(0,τ)×Ga(τ;1,λ22)dτ∫N.(0,τ)×Gein(τ;;1,λ22)dτ\int N(0,\tau)\times Ga(\tau\:;\:1,\frac{\lambda^{2}}{2}) \:d\tau Alternativ habe ich eine Ableitung des Umfangs der Mischung Normale gesehen als …

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Simulieren Sie aus einer dynamischen Mischung von Verteilungen

Ich muss aus der folgenden Mischung von zwei Verteilungen probieren: hβ⃗ (r)=c(β⃗ )[(1−wm,τ(r))fβ0→(r)+wm,τ(r)gϵ,σ(r)]hβ→(r)=c(β→)[(1−wm,τ(r))fβ0→(r)+wm,τ(r)gϵ,σ(r)]h_{\vec{\beta}}(r)=c(\vec{\beta})[(1-w_{m,\tau}(r))f_{\vec{\beta_{0}}}(r)+w_{m,\tau}(r)g_{\epsilon,\sigma}(r)] Dabei ist eine Normalisierungskonstante, die Gamma-Verteilung , die verallgemeinerte Pareto-Verteilung und ist die CDF der Cauchy-Verteilung : , die hier als Gewichts- / Mischfunktion fungiert und einen reibungslosen Übergang zwischen Gamma und Pareto ermöglicht (daher das Adjektiv …

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Als «mixture» getaggte Fragen