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Wie berechnet man die Hutmatrix für die logistische Regression in R?
Ich möchte die Hutmatrix direkt in R für ein Logit-Modell berechnen. Nach Long (1997) ist die Hutmatrix für Logit-Modelle definiert als: H=VX(X′VX)−1X′VH=VX(X′VX)−1X′VH = VX(X'VX)^{-1} X'V X ist der Vektor unabhängiger Variablen und V ist eine Diagonalmatrix mit auf der Diagonale.π(1−π)−−−−−−−√π(1−π)\sqrt{\pi(1-\pi)} Ich benutze die optimFunktion, um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren und …