Ich habe einen Datensatz, in dem ich auf signifikante Unterschiede zwischen drei Populationen in Bezug auf etwa 50 verschiedene Variablen teste. Ich mache dies einerseits mit Kruskal-Wallis-Tests und andererseits mit Likelihood-Ratio-Tests für verschachtelte GLM-Modellanpassungen (mit und ohne Population als unabhängige Variable).
Als Ergebnis habe ich einerseits eine Liste von Kruskal-Wallis- Werten und andererseits Chi-Quadrat- Werte aus den LRT-Vergleichen.p
Ich muss eine Form der Mehrfachtestkorrektur durchführen, da es> 50 verschiedene Tests gibt, und Benjamini-Hochberg FDR scheint die vernünftigste Wahl zu sein.
Die Variablen sind jedoch wahrscheinlich nicht unabhängig, da mehrere "Clans" von ihnen korreliert sind. Die Frage ist dann: Wie kann ich feststellen, ob die zugrunde liegenden Statistiken für meine Werte die Anforderungen an die positive Abhängigkeit erfüllen, die erforderlich sind, damit das Benjamini-Hochberg-Verfahren noch an den FDR gebunden ist?
Das Benjamini-Hochberg-Yekutieli-Papier von 2001 besagt, dass die PRDS-Bedingung für die multivariate Normalverteilung und die studentisierte Verteilung gilt. Was ist mit meinen Likelihood-Ratio-Test-Chi-Quadrat-Werten für den Modellvergleich? Was ist mit den Werten, die ich für die Kruskal-Wallis-Tests habe?
Ich kann die Benjamini-Hochberg-Yekutieli-FDR-Korrektur im ungünstigsten Fall verwenden, die nichts von der Abhängigkeit voraussetzt, aber ich denke, dass sie in diesem Fall zu konservativ ist und einige relevante Signale übersieht.