Ich entdecke die wunderbare Welt der sogenannten "Hidden Markov Models", auch "Regime Switching Models" genannt. Ich möchte ein HMM in R anpassen, um Trends und Wendepunkte zu erkennen. Ich möchte das Modell so allgemein wie möglich bauen, damit ich es zu vielen Preisen testen kann.
Kann mir jemand ein Papier empfehlen? Ich habe (mehr als) einige gesehen (und gelesen), suche aber ein einfaches Modell, das einfach zu implementieren ist.
Auch was R - Pakete sind zu empfehlen? Ich kann sehen, dass viele HMM machen.
Ich habe das Buch "Versteckte Markov-Modelle für Zeitreihen: eine Einführung mit R" gekauft, mal sehen, was drin ist;)
Fred