Taleb und der Schwarze Schwan


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Talebs Buch "The Black Swan" war ein Bestseller der New York Times, als es vor einigen Jahren herauskam. Das Buch ist jetzt in der zweiten Auflage. Nach einem Treffen mit Statistikern auf einer JSM (einer jährlichen statistischen Konferenz) hat Taleb seine Kritik an der Statistik etwas abgeschwächt. Der Kern des Buches ist jedoch, dass Statistiken nicht sehr nützlich sind, da sie sich auf die Normalverteilung und sehr seltene Ereignisse stützen: "Schwarze Schwäne" haben keine Normalverteilung.

Denken Sie, das ist berechtigte Kritik? Fehlen Taleb einige wichtige Aspekte der statistischen Modellierung? Können seltene Ereignisse zumindest in dem Sinne vorhergesagt werden, dass Eintrittswahrscheinlichkeiten geschätzt werden können?



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Ich denke auch nicht, dass ein "Black-Swans" -Tag sehr nützlich sein wird. Eine Art Insiderjargon für diesen bestimmten Autor, der IMO vermieden werden sollte. Seltene Ereignisse scheinen mir ausreichend zu sein, aber Sie würden den Jargon mit Sicherheit besser kennen als ich.
Andy W

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@AndyW Während schwarze Schwäne ein Begriff sein können, der von Taleb geprägt wurde, wird er häufig für seltene Ereignisse verwendet und kann daher umfassender sein als nur Talebs Buch.
Michael Chernick

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Ich habe nicht unbedingt ein Problem mit der Erstellung eines Tags für "Schwarze Schwäne" oder eines Tags für "Seltene Ereignisse". Ich empfehle jedoch nachdrücklich, zumindest beim Erstellen eines neuen Tags einen Wiki-Auszug für Tags zu erstellen. Zukünftige Benutzer benötigen einige Anleitungen zur Bedeutung und ordnungsgemäßen Verwendung des Tags. Es kann auch nützlich sein, beides zu erstellen und bs sofort zu einem Synonym für re zu machen, um zu vermeiden, dass dieses Problem in Zukunft versehentlich auftritt.
gung - Wiedereinsetzung von Monica

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Apropos von @kjetilbhalvorsen Ich habe Benoit Mandelbrots Buch über Finanzen gelesen und konnte nicht darüber hinwegkommen , dass praktisch alle Ideen in The Black Swan da sind, viel besser erklärt und ohne Streifzüge. Es hat Talebs "Beitrag" wirklich in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Antoni Parellada

Antworten:


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Ich habe den Schwarzen Schwan vor ein paar Jahren gelesen. Die Black-Swan-Idee ist gut und der Angriff auf den lächerlichen Trugschluss (Dinge als Würfelspiele mit erkennbaren Wahrscheinlichkeiten zu sehen) ist gut, aber die Statistik wird auf empörende Weise falsch dargestellt, wobei das Hauptproblem die falsche Behauptung ist, dass alle Statistiken auseinanderfallen, wenn Variablen sind nicht normal verteilt. Dieser Aspekt ärgerte mich genug, um Taleb den folgenden Brief zu schreiben:

Lieber Dr. Taleb

Ich habe kürzlich "The Black Swan" gelesen. Ich bin wie Sie ein Fan von Karl Popper und stimme vielem darin zu. Ich denke, Ihre Darstellung des lächerlichen Irrtums ist im Grunde genommen vernünftig und lenkt die Aufmerksamkeit auf ein echtes und allgemeines Problem. Ich denke jedoch, dass ein Großteil von Teil III Ihre allgemeine Argumentation bis hin zu einer möglichen Diskreditierung des Restes des Buches im Stich lässt. Dies ist eine Schande, da ich denke, dass die Argumente in Bezug auf schwarze Schwäne und "unbekannte Unbekannte" auf ihren Verdiensten beruhen, ohne sich auf einige der Fehler in Teil III zu stützen.

Das Hauptproblem, auf das ich hinweisen möchte - und auf das Sie Ihre Antwort einholen möchten, insbesondere wenn ich missverstandene Probleme habe - ist Ihre falsche Darstellung des Bereichs der angewandten Statistik. Meines Erachtens hängen die Kapitel 14, 15 und 16 weitgehend von einem Strohmann-Argument ab, das Statistiken und Ökonometrie falsch darstellt. Das von Ihnen beschriebene Feld der Ökonometrie wurde mir nicht beigebracht, als ich angewandte Statistik, Ökonometrie und Theorie des versicherungsmathematischen Risikos studierte (an der Australian National University, aber mit Texten, die ziemlich standardisiert erschienen). Die von Ihnen angesprochenen Probleme (z. B. die Einschränkungen der Gaußschen Verteilungen) werden auch im Grundstudium sehr gut verstanden und gelehrt.

Sie werden zum Beispiel einige Anstrengungen unternehmen, um zu zeigen, dass die Einkommensverteilung keiner Normalverteilung folgt, und dies als Argument gegen die statistische Praxis im Allgemeinen darstellen. Kein kompetenter Statistiker würde jemals behaupten, dass dies der Fall ist, und die Art und Weise, mit diesem Problem umzugehen, ist gut etabliert. Wenn Sie nur Techniken aus der einfachsten "Ökonometrie des ersten Jahres" verwenden, zum Beispiel, um die Variable mit ihrem Logarithmus zu transformieren, werden Ihre numerischen Beispiele viel weniger überzeugend aussehen. Eine solche Transformation würde in der Tat viel von dem, was Sie sagen, ungültig machen, da dann die Varianz der ursprünglichen Variablen mit zunehmendem Mittelwert zunimmt.

Ich bin mir sicher, dass es einige inkompetente Ökonomen gibt, die OLS-Regressionen usw. mit einer nicht transformierten Antwortvariablen durchführen, wie Sie sagen, aber das macht sie einfach inkompetent und verwendet Techniken, die als unangemessen erwiesen sind. Selbst in Studiengängen, in denen viel Zeit darauf verwendet wurde, geeignete Methoden zur Modellierung von Variablen wie Einkommen zu finden, die die tatsächlich beobachtete (nicht-gaußsche) Verteilung widerspiegeln, wären sie sicherlich gescheitert.

Die Familie der verallgemeinerten linearen Modelle besteht aus einer Reihe von Techniken, die teilweise entwickelt wurden, um die von Ihnen aufgeworfenen Probleme zu umgehen. Viele der exponentiellen Verteilungsfamilien (z. B. Gamma-, Exponential- und Poisson-Verteilungen) sind asymmetrisch und weisen eine Varianz auf, die mit zunehmendem Verteilungszentrum zunimmt, um das Problem zu umgehen, auf das Sie bei der Verwendung der Gaußschen Verteilung hingewiesen haben. Wenn dies immer noch zu einschränkend ist, ist es möglich, eine bereits vorhandene "Form" zu löschen und einfach eine Beziehung zwischen dem Mittelwert einer Verteilung und ihrer Varianz anzugeben (z. B. Ermöglichen, dass die Varianz proportional zum Quadrat des Mittelwerts zunimmt). unter Verwendung der "Quasi-Wahrscheinlichkeit" -Methode der Schätzung.

Natürlich könnte man argumentieren, dass diese Form der Modellierung immer noch zu simpel ist und eine intellektuelle Falle darstellt, die uns einlullt, dass die Zukunft wie die Vergangenheit sein wird. Möglicherweise haben Sie recht, und ich denke, die Stärke Ihres Buches besteht darin, Leute wie mich dazu zu bringen, dies in Betracht zu ziehen. Sie benötigen jedoch andere Argumente als die, die Sie in den Kapiteln 14-16 verwenden. Das große Gewicht, das Sie der Tatsache beimessen, dass die Varianz der Gaußschen Verteilung unabhängig von ihrem Mittelwert konstant ist (was beispielsweise Probleme mit der Skalierbarkeit verursacht), ist ungültig. Ihr Schwerpunkt liegt also auf der Tatsache, dass Verteilungen im wirklichen Leben eher asymmetrisch als glockenförmig sind.

Grundsätzlich haben Sie den grundlegendsten statistischen Ansatz (naive Modellierung von Rohvariablen mit Gauß-Verteilungen) stark vereinfacht und die Mängel eines solchen vereinfachten Ansatzes (richtig) aufgezeigt. Sie verwenden dies dann, um die Lücke zu schließen und das gesamte Feld zu diskreditieren. Dies ist entweder eine schwerwiegende Lücke in der Logik oder eine Propagandatechnik. Es ist bedauerlich, weil es von Ihrer allgemeinen Argumentation ablenkt, von der ich vieles (wie gesagt) für richtig und überzeugend befunden habe.

Es würde mich interessieren, was Sie als Antwort sagen. Ich bezweifle, dass ich der Erste bin, der dieses Problem angesprochen hat.

Dein

PE


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Hast du eine Antwort erhalten?
Kardinal

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Ja. Viele Statistiker haben die Normalverteilung schon einmal kritisiert! Nur ein Beispiel: Der berühmte dänische Statistiker Georg Rasch (bekannt für Rasch-Modelle in der Psychometrie!) War bekannt dafür, dass "alle Bücher, die die Normalverteilung erwähnen, verbrannt werden sollten", als er zu viel getrunken hatte!
kjetil b halvorsen

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++ Peter. Ein sehr guter Brief !!
Michael Chernick

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@cardinal - Ich habe eine automatische Antwort auf den Effekt "Seit der globalen Finanzkrise habe ich zu viele E-Mails erhalten, um darauf zu antworten" erhalten.
Peter Ellis

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Es sieht so aus, als ob die Anzahl der E-Mails, die als Reaktion auf das Buch gesendet wurden, selbst ein BlackSwan war. :)
gwr

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Ich habe das Buch nicht gelesen, aber wie gesagt, die Kritik erscheint mir ziemlich unvernünftig. Wenn Extremereignisse wichtig sind, verfügt die Statistik über geeignete Tools in der Toolbox, z. B. die Extremwerttheorie, und ein guter Statistiker weiß, wie er sie verwendet (oder zumindest herausfindet, wie er sie verwendet und sich ausreichend mit dem Zweck von befasst) die analyse zu schauen). Die Kritik scheint zu lauten "Statistiken sind schlecht, weil es schlechte Statistiker gibt, die nur über Normalverteilungen Bescheid wissen".


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Vielleicht lesen Sie das Buch, bevor Sie es kritisieren?
kjetil b halvorsen

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@kjetilbhalvorsen Ich kritisiere das Buch nicht, ich kritisiere die Kritik wie in der Frage angegeben (die eine angemessene Darstellung des Inhalts des Buches sein kann oder nicht). Ich habe das durch den Wortlaut meiner Antwort sehr deutlich gemacht (Anmerkung: Ich habe das Wort "Buch" nur einmal verwendet, um den Vorbehalt geltend zu machen, dass ich es nicht gelesen und Taleb überhaupt nicht namentlich erwähnt habe). Vielleicht lesen Sie die Antwort sorgfältig, bevor Sie sie kritisieren? ; o)
Dikran Marsupial

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Zu sagen, dass "der Kern des Buches darin besteht, dass Statistiken nicht sehr nützlich sind", ist meiner Meinung nach ungenau. Nachdem er das Buch gelesen hat, scheint er zu sagen, dass Dinge wie quantitative Finanzen oder jede Art von Wertpapierhandel, die von einer normalen Verteilung ausgehen, grundlegend fehlerhaft sind (tatsächlich ruft er in dem Buch Leute an, die behaupten, diese Modelle zu verwenden, um Vorhersagen zu treffen , "Scharlatane"). Laut Taleb leistet die Normalverteilung zwar einen hervorragenden Beitrag zur Modellierung der Werte von materiellen / physischen Dingen (z. B. Größe, Gewicht, Lebensdauer usw.), Systeme wie die Märkte werden jedoch häufig von menschlichen Emotionen angetrieben und sind daher anfällig für diese große Schwankungen, die Normalverteilungen nicht genau vorhersagen können.

Ich verstehe Statistiken nicht gut und bis ich die Antworten hier gelesen habe, hatte ich noch nie von Dingen wie der Extremwerttheorie gehört. Unabhängig davon scheinen The Black Swan und Fooled By Randomness ähnliche Prämissen zu haben, was "Normalverteilung nicht immer OK" ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass er das gesamte Gebiet der Statistik diffamiert hat.


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(+1) Für den ersten Satz. Taleb ist jedoch eher ein (selbstsüchtiger) Polemiker als ein ernsthafter Intellektueller. Ich habe nur die erste Ausgabe von BS; Sein Kommentar zur Statistik ist an vielen Stellen überbewertet und uninformiert, aber die versuchte These des Textes ist mehr als das, was Sie im ersten Satz zitiert haben.
Kardinal

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+1 Ich denke, der Schlüssel ist, wenn es um Finanzen geht. Ein Link in der NY Times, der aus dem ersten Kapitel zitiert, glaube ich: nytimes.com/2007/04/22/books/chapters/0422-1st-tale.html
Wayne

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Die Optionspreisgestaltung begann beispielsweise mit normalen Annahmen zu logarithmischen Erträgen, doch viele Menschen wissen, dass Kurtosis mit komplexeren Sprungdiffusions- / stochastischen Volatilitätsmodellen erklärt wird.
Muratoa

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+1 Willkommen auf unserer Seite! Vielen Dank für das Teilen Ihrer Gedanken.
whuber

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Nachdem ich das Buch gelesen und meine eigene Kritik geschrieben habe (vielleicht habe ich eine Kritik von Amazon Custoner zusammen mit Tausenden anderen), denke ich, dass Taleb Finanzen und den Aktienmarkt als seine besten Beispiele hat, aber er sieht das allgemeiner -genannte Black Swans und nimmt einen sehr uninformierten Blick auf Statistik und den Statistikberuf (zumindest in der Erstausgabe). Der Missbrauch der Normalverteilung kann eine gültige Kritik dafür sein, wie manche Personen seltene Ereignisse modellieren. Aber viele von uns tun es auf die richtige Art und Weise, und die Ergebnisse des richtigen Ansatzes haben einen gewissen Wert.
Michael Chernick

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Ich habe "The Black Swan" gelesen, es hat mir Spaß gemacht und ich bin Statistiker. Ich fand seine "Kritik der Statistik" überhaupt nicht unerträglich. Punkt für Punkt:

  1. Taleb hat das Konzept des schwarzen Schwans nicht erfunden. Es war seit einiger Zeit ein beliebtes Beispiel für philosophisches Denken!
  2. Taleb kritisiert nicht so sehr "Statistiken", sondern bestimmte (schlechte) Anwendungen davon.
  3. Das Buch war ein Bestseller. Es richtete sich nicht an Statistiker, sondern an die breite Öffentlichkeit. Es war sehr gut darin zu lehren, dass die Öffentlichkeit über Dinge informiert war, die Statistiker sehr gut wussten, aber viele der anderen Leser (die Mehrheit!) Taten es nicht. Aus diesem Buch können wir also viel darüber lernen, wie man Statistiken "verkauft".
  4. Am wichtigsten (für mich) war, dass Taleb viele Hinweise auf die altgriechische skeptische Philosophie enthielt. Niemand sonst hat diesen Punkt hier erwähnt, aber ich denke, dass die Einbeziehung das wahre Verkaufsargument des Buches war!
  5. Das Buch ist ein literarisches Werk, kein technisches Werk. Wenn Sie Taleb für seine technische Arbeit kritisieren möchten, besuchen Sie seine Homepage und laden Sie einige seiner technischen Dokumente herunter.

Wer diese Antwort nicht mag oder das Buch nicht mag, kann einen Blick auf die technischen Argumente von Taleb in der neuen Datei https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2014/07/taleb-nassim-silent-risk werfen . pdf „Stille Risk“, das ist technisch.


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Ein großer +1 für den ersten (oops - second) Befragten, der tatsächlich qualifiziert ist, über das Buch zu sprechen! (Und dafür, dass Sie auch einige interessante Dinge darüber gesagt haben.)
whuber

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Was ist mit seiner Darstellung von Ökonometrie und Statistik in Abhängigkeit von Gaußschen Verteilungen?
Peter Ellis

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@kjetilbhalvorsen Sie sagen, Sie haben das Buch gelesen. Wenn Sie es sorgfältig lesen, ist es nicht möglich, den Anhang zum Statistikberuf zu übersehen. Ein Abschluss in Mathematik bedeutet nichts in Bezug auf das Wissen einer Person über Statistik. Viele Mathematiker haben ihren Abschluss ohne einen einzigen Statistikkurs gemacht. Andere können nur einen sehr elementaren Kurs gehabt haben. Ich kenne Mathematiker, die Statistik und / oder Wahrscheinlichkeit gelehrt haben und dazu nicht wirklich qualifiziert sind.
Michael Chernick

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Michael Chernik: Könnte sein, aber ich stehe immer noch dazu, ein Werk nach seinen Stärken zu kritisieren, zumindest nicht nur nach seinen Schwächen! und ein literarisches Werk muss als solches gelesen werden. Taleb sollte dafür gratuliert werden, dass er Black Swans zu einem Konzept gemacht hat, das viele Menschen verstehen. Es ist ein wichtiges Konzept. Alle Journalisten, die sich über Rumsfeldt lustig machen, weil er von "unbekannten Unbekannten" spricht, zeigen das. Rumsfeldt verwendete nur ein Konzept, das er von den Militärs gelernt hatte! Zumindest wussten sie von Black Swans.
kjetil b halvorsen

9
"Ein literarisches Werk" ist nur eine Entschuldigung für die falsche Darstellung der Realität, wenn das, was Taleb schrieb, ein Roman war. Sich nicht auf eine technische Behandlung einzulassen, ist entschuldbar, eine falsche Darstellung von etwas Großem weniger.
Fomite

10

Ich habe den Schwarzen Schwan nicht gelesen, aber wenn seine Kritik an Statistiken wirklich so einfach ist, wie Sie sagen, dann ist es lächerlich. Offensichtlich basieren einige Statistiken auf der Normalverteilung, aber vieles nicht.

Können seltene Ereignisse modelliert werden? Natürlich können sie. Die eigentliche Frage ist, wie gut sie modelliert werden können. Und diese Frage wird in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Antworten haben, je nachdem, wie viel wir über die seltenen Ereignisse und ihre Vorgeschichte wissen.

Im heutigen NY Times Magazine gibt es einen interessanten Artikel von Nate Silver darüber, wie sich die Wettervorhersage in den letzten zehn Jahren verbessert hat. Dies beinhaltet eine bessere Modellierung seltener Ereignisse wie Hurrikane.

Ist das Buch lesenswert?


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Ich habe das Buch gelesen und ähnliche Gegenargumente wie Ihres und Dikrans angefertigt. Taleb wirkte sehr naiv. Vor ein paar Jahren gab es eine Sitzung mit ihm am JSM. Ich glaube es war in Washington. Die zweite Ausgabe erschien danach und ist etwas vernünftiger. Taleb hat einige interessante Dinge über bestimmte "Schwarze Schwäne" zu sagen und er weiß viel über Wirtschaft. Ich finde es lesenswert und die zweite Auflage ist besser.
Michael Chernick

Sie sind ein Administrator einer Statistik-Site, sodass Teil 3 für Sie wahrscheinlich nicht von Interesse ist. Es könnte dich sogar irritieren. Teil I und II geben Ihnen möglicherweise einen Einblick außerhalb der Statistik. Sie können versuchen, das erste Kapitel oder so zu lesen und dann den Rest des Buches von dort aus zu beurteilen. Was das Wetter betrifft, scheint Taleb zu implizieren, dass Wettervorhersagen Experten sind, die eher Experten sind: Experten, die eher Experten sind: Viehrichter, Astronomen, Testpiloten, Bodenrichter, Schachmeister, Physiker, Mathematiker (wenn sie sich mit mathematischen Problemen befassen) , nicht empirische), Buchhalter, Getreideinspektoren, ph
BCLC

Getreideinspektoren, Fotodolmetscher, Versicherungsanalysten (Umgang mit Glockenkurvenstatistiken). Experten, die dazu neigen,… keine Experten zu sein: Börsenmakler, klinische Psychologen, Psychiater, Zulassungsbeamte, Richter, Stadträte, Personalauswahlbeamte, Geheimdienstanalytiker (der CIA-Bericht ist trotz seiner Kosten erbärmlich), es sei denn, man berücksichtigt dies einige große Dosis von unsichtbarer Prävention. Ich würde diese Ergebnisse aus meiner eigenen Untersuchung der Literatur hinzufügen: Ökonomen, Finanzprognostiker, Finanzprofessoren, Politikwissenschaftler, „
Risikoexperte

s ”, Mitarbeiter der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Mitglieder des Internationalen Verbands der Finanzingenieure und persönliche Finanzberater. Einfach gesagt, haben Dinge, die sich bewegen und daher Wissen erfordern, normalerweise keine Experten, während Dinge, die sich nicht bewegen, Experten zu haben scheinen. Mit anderen Worten, Berufe, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen und ihre Studien auf die nicht wiederholbare Vergangenheit stützen, haben ein Expertenproblem (mit Ausnahme des Wetters und von Unternehmen, die kurzfristige physische und nicht sozioökonomische Prozesse betreffen).
BCLC

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JA, das Buch ist lesenswert!
kjetil b halvorsen

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Ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber es gibt keine Möglichkeit, seinen Standpunkt so zu vereinfachen, als zu sagen, dass es Verteilungen mit dickeren Schwänzen gibt als die normale Verteilung. Dies wäre ein Kommentar zu den anderen Antworten, aber ich habe auf dieser Website nicht genügend Auszeichnungen gesammelt.

Aus Wikipedia:

"Er gibt an, dass die Statistik als Feld grundsätzlich unvollständig ist, da sie das Risiko seltener Ereignisse nicht vorhersagen kann ..."

Diese Frage ähnelt auch der Frage: Wie sieht die Community den vierten Quadranten?


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Mir war der Beitrag zu "Fourth Quadrant" nicht bekannt. Dort verweist John Cook auf das JSM, in dem Taleb gesprochen hat, und bietet einen Link zu seinen Blog-Kommentaren zum Vortrag. Der Beitrag ist nur ein Duplikat meines Beitrags, aber die Diskussion ist kurz. Daher denke ich, dass es sich lohnt, diesen fortzusetzen.
Michael Chernick

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Ich halte es nicht für richtig, dass Statistiken das Risiko eines seltenen Ereignisses nicht vorhersagen können. Dies ist schwierig, da die Daten im Allgemeinen nicht so viele Informationen enthalten, die für diese Aufgabe nützlich sind, wie es für die Schätzung der zentralen Tendenz der Fall ist. Es ist also weniger ein Problem mit der Statistik als mit den Daten.
Dikran Beuteltier

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@dikran: Ich stimme dir zu und ich denke, seine Bücher sind Trollbücher. Aber ich würde in einer Debatte gegen ihn immer noch schrecklich verlieren, genauso wie ich es gegen einen erfahrenen Debattierer für intelligentes Design tun würde.
Entwurf

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@draft ja, es gibt einen guten Grund, warum wissenschaftliche Ideen nicht mehr öffentlich diskutiert werden!
Dikran Beuteltier

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Das Buch hat mehr zu bieten als nur die statistische Frage - seine Argumente zu "unbekannten Unbekannten" (so genannten schwarzen Schwänen) und zum "lächerlichen Irrtum" (die Welt so zu behandeln, als wäre es ein Würfelspiel mit bekannten Wahrscheinlichkeiten) sind ziemlich viel unabhängig von seiner fehlgeleiteten Kritik an Statistiken als abhängig von Normalverteilungen. Sie könnten alle Statistikkapitel löschen und das Buch erheblich verbessern.
Peter Ellis


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Ich glaube nicht, dass Taleb tatsächlich sagen würde, dass statistische Techniken, die sich auf die Gaußsche Verteilung stützen, nicht nützlich sind. Sein Punkt in dem Buch war, dass sie für viele (aber nicht alle) physikalische oder biologische Prozesse und Modelle sehr nützlich sind. Er macht einige gute und einige schlechte Punkte (The Black Swan und Linked waren der Beginn der "Alles ist ein Machtgesetz!" - Plage, die uns heute noch verfolgt), aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Buch eine Sammlung literarischer und philosophischer Themen ist Essays für Laien.

Das heißt, ich denke, Taleb mag es, Menschen zu ärgern. Sie können dies in seinem Kampf mit Myron Scholes sehen. In diesem Fall kann es als statistische Ausbildung auf der Grundschulebene und manchmal auf der Hochschulebene nützlich gewesen sein, die Annahme von Gaußschen Verteilungen zu übertreffen. Ich kann mir vorstellen, dass er während seiner Jahre im Finanzwesen auf eine große Anzahl von Quants gestoßen ist, die über große Kenntnisse von Black-Scholes und anderen Techniken verfügten, aber die zugrunde liegenden Annahmen wie die Verteilung nicht berücksichtigten. Ich vermute, Taleb hat die Bildungseinrichtung wegen mangelnder Bildung angestachelt.


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+1 für Ihre interessanten Kommentare. Aber ich bin nicht einverstanden mit seiner Ansicht über die Normalverteilung. Er scheint zu glauben, dass Statistiker es dort verwenden, wo es nicht zutrifft, und es ist sehr falsch, Statistiker auf diese Weise zu charakterisieren. Vielleicht weiß er es jetzt besser. Ja, er hat eindeutig einen Schreibstil, der Menschen provozieren und irritieren soll.
Michael Chernick

1
Ich habe das Buch nicht bei mir, also ist es aus der Erinnerung. Sicherlich stammt ein Teil seiner Wut aus schlechten Erfahrungen mit Menschen. Er sagt, dass irgendwann "jemand" (der sich bearbeitet, wenn ich das Buch bekomme und Namen finde) ihn angeschrien hat "Ich bin Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften"! Das ist kein genaues Argument, und "jemand" musste ausgelacht werden, um es als solches zu benutzen.
kjetil b halvorsen

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Es ist möglich, dass ich das, was ich las, unbewusst positiv interpretiere, aber ich erinnere mich deutlich an NTT, indem ich einige Beispiele anführe, bei denen die Gaußsche Verteilung Sinn macht, wie zum Beispiel seine Kaffeetasse. Ich habe das Buch weggegeben, damit ich es nicht noch einmal überprüfen kann. Talebs populäres Schreiben ist viel polemischer als sein professionelles Schreiben, zumindest was ich von letzterem gelesen habe.
Fraijo

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Ich glaube nicht, dass Taleb der Meinung ist, dass die Normalverteilung niemals Sinn macht. Es ist nur so, dass er für die Beispiele, die er für wichtig hält, denkt, dass es unangemessen ist, sie zu verwenden. In dieser Hinsicht hat er Recht, aber er glaubt nicht, dass die meisten Statistiker es in solchen Situationen anwenden.
Michael Chernick

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Interessant ist nicht nur, wie viele Kommentatoren das Buch nicht gelesen haben (ich habe es überflogen und das war reichlich), sondern auch, wie viele es gelesen haben und es einfach nicht für griffbereit gehalten haben. "Ich hab es weg gegeben"; "Ich habe es auf dem Dachboden gelassen"; etc.
Rolando2

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Diejenigen von euch, die das Buch nicht gelesen haben, sind weit von der Basis entfernt. Er unterscheidet GROSS zwischen skalierbar und unskalierbar. Für unskalierbare Angelegenheiten reichen herkömmliche Statistiken aus. Er kritisiert das überhaupt nicht. Schwarze Schwäne haben ihren Ursprung in der Skalierbarkeit und sind aufgrund der empirischen Daten der Vergangenheit schwer vorherzusagen. Das Buch handelt davon, wie diese Ereignisse enorme Auswirkungen haben können und im Allgemeinen erst im Nachhinein erklärt werden. Die Erkenntnistheorie ist hervorragend.


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Ohne das Buch zu lesen, habe ich das Gefühl, dass Gaußsche Glocken versagen, weil sie nie eine klare Definition der "Wahrscheinlichkeitsdichte" gegeben haben. Außerdem geben sie niemals einen vollständigen Satz von Punkten von Lorenz-Kurven an, die gleichzeitig die Summe der verteilten Variablen und die Summe der Populationen enthalten, die die erstere wahrnehmen. Wenn "Dichte" verwendet wird, muss erklärt werden, in Bezug auf welche Variable; Wenn Sie beispielsweise von Kilogramm pro Liter sprechen, bezieht sich dies auf eine auf das Volumen bezogene Gewichtsdichte. Diesen Schritt gibt die Gaußsche Theorie in Lehrbüchern nicht vor. Kein Wunder, dass Jugendliche Statistiken nicht richtig verstehen.

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