Man betrachte ein Exklusiv-ODER- Gatter (XOR), das eine elektronische Schaltung (Logikgatter) mit zwei Eingängen und und einem Ausgang wobei Werte in der diskreten Menge annehmen . Stellen Sie sich diese als boolesche Variablen vor (oder Bernouiii-Zufallsvariablen, wenn Sie möchten). ist durch die Exklusiv-ODER-Operation kausal mit und :
wenn Sie ein Boolescher oder
wenn Sie ein Bernoullist sind. Wie auch immer, nehmen wir an, dass
X.Y.Z.X., Y., Z.{ 0 , 1 }Z.X.Y.Z.= X.⊕ Y.= X.Y.¯∨X.¯Y.
Z.= X.( 1 - Y.) + ( 1 - X.) Y.= X.+ Y.- 2 X.Y.
X.und sind unabhängig (was bedeutet, dass für alle in . Dann
Bis jetzt alles in Ordnung? Nehmen wir nun an, dass Dann ist es leicht zu überprüfen, ob . Nun sind und sehr eindeutig kausal miteinander verbunden: Der Ausgang eines XOR-Gatters hängt von seinen Eingängen ab Ereignis tritt genau dann auf, wenn das EreignisY.P.( X.= a , Y.= b ) = P.( X.= a ) P.( Y.= b )a , b{ 0 , 1 }P.( Z.= 1 )= P.( X.≠ Y.)= P.( X.= 1 , Y.= 0 ) + P.( X.= 0 , Y.= 1 )= P.( X.= 1 ) P.( Y.= 0 ) + P.( X.= 0 ) P.( Y.= 1 ) .
P.( X.= 1 ) = P.( Y.=1)=12P(Z=1)=12ZX
{Z=1,X=1} {X=1,Y=0} tritt auf und so ist
zeigt, dass die kausal verwandten Ereignisse und tatsächlich wahrscheinlich unabhängig sind. Ebenso und unabhängig, in der Tat, die drei Ereignisse , und sind paarweise unabhängig, aber nicht voneinander unabhängig, daP(Z=1,X=1)=P(X=1,Y=0)=14=P(Z=1)P(X=1)=12×12
{Z=1}{X=1}{Z=1}{Y=1}{X=1}{Y=1}{Z=1}P(X=1,Y=1,Z=1)=0≠P(X=1)P(Y=1)P(Z=1)=18.
Die kausale Abhängigkeit muss sich also nicht in der probabilistischen Abhängigkeit widerspiegeln . Es ist möglich, dass kausal abhängige Ereignisse wahrscheinlich unabhängig sind. Ich werde auch sagen, dass diese probabilistische Unabhängigkeit nur eine Eigenschaft des Wahrscheinlichkeitsmaßes ist: Wenn wir oder als eine andere Zahl in als die , die Ich habe oben schleichend gewählt, die probabilistische Unabhängigkeit verschwindet und die kausal abhängigen Ereignisse sind auch probabilistisch abhängig.P(X= 1 )P.( Y.= 1 )( 0 , 1 ) 12
Aus Furcht , dass Sie denken , dass dies ein oddball Beispiel , das so gut wie nie im wirklichen Leben begegnen wird, sollten Sie den Goldstandard in der statistischen Theorie und Praxis: drei Standardnormalzufallsvariablen . Nehmen wir nun an , dass ihre gemeinsame Dichte
ist nicht , wo
ist die Standard - Normaldichte (wie dies der Fall wäre , wenn waren voneinander unabhängige standardnormalverteilten Zufallsvariablen), sondernX., Y., Z.fX., Y., Z.( x , y, z) ϕ ( x ) ϕ ( y) ϕ ( z)ϕ ( ⋅ )X., Y., Z.
fX., Y., Z.( x , y, z) =⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪2 ϕ ( x ) ϕ ( y) ϕ ( z)0 wenn x ≥ 0 , y ≥ 0 , z≥ 0 ,oder wenn x < 0 , y < 0 , z≥ 0 ,oder wenn x < 0 , y ≥ 0 , z< 0 ,oder wenn x ≥ 0 ist , y < 0 , z< 0 ,Andernfalls.(1)
man
beachte , dass , und sind nicht ein Satz von drei gemeinsam normalen Zufallsvariablen (das heißt, sie nicht über eine multivariate Normalverteilung haben) , aber es kann gezeigt werden , dass zwei beliebige von diesen ist in der Tat ein Paar von unabhängigen normale Standard-Zufallsvariablen. Einzelheiten zur Überprüfung finden Sie in der zweiten Hälfte meiner Antwort .X.Y.Z.