Wie verweise ich auf die Standardfehler eines Regressionsmodellkoeffizienten? [geschlossen]

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            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  10.2758     0.5185  19.817  < 2e-16 ***
rprice2      -1.8581     0.5139  -3.616 0.000696 ***

Ich möchte den Std verwenden. Fehler von rprice2, um andere Berechnungen durchzuführen. Ich weiß, dass ich auf eines der Objekte im Modell verweise. Ich verwende das Syntaxmodell $ object. Wie lautet jedoch die Syntax zum Verweisen auf die Standardfehler?

r regression-coefficients

— Aaron
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Was für ein Modellobjekt ist das? Wenn Ihr Modellobjekt (nennen Sie es mod) ein lm oder ein glm ist, können Sie die Standardfehler mit summary (mod) $ coef [, 2]

— Macro

Es ist ein lm-Modell, ich versuche, die t-Statistik mit dem folgenden Code unter Verwendung Ihres Kommentars zu berechnen: tstat <-abs (Modell coef [2,2]) ... was zu funktionieren scheint , aber ich bin nicht sicher, wie ich die Ausgabe von tstat interpretieren soll, die ist: (Intercept) rprice2 19.99568 3.61563

c o e f / s u m m a r y (m o d e l)

$coef/summary(model)$

— Aaron

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Beachten Sie, dass das Koeffizientenattribut (ein 2x4-Array) der summary()Ausgabe mit dem coef()Befehl extrahiert werden kann . Wenn Sie nur den geschätzten Standardfehler für den Koeffizienten von möchten rprice2, verwenden Sie z coef(summary(mod))[2,2]. Wenn Sie die entsprechende t-Statistik wünschen, verwenden Sie coef(summary(mod))[2,3].

— Gast

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Ganz allgemein möchten Sie die vcovFunktion, die die vollständige Parameter-Kovarianzmatrix bereitstellt. Um die von summaryIhnen gemeldeten regulären asymptotischen Standardfehler zu erhalten, können Sie verwenden

se <- sqrt(diag(vcov(model)))

Übrigens möchten Sie, dass die Off-Diagonalen von vcov(model)marginale Effekte für Interaktionsterme erhalten: siehe Brambor et al. (2006) .

Beachten Sie auch Pakete wie Sandwich, die sich mit der Erstellung verschiedener Arten von Standardfehlern befassen, z. B. solche, die gegenüber verschiedenen Arten von Verstößen "robust" sind.

— Konjugatprior
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So extrahieren Sie, ohne andere Berechnungen durchzuführen, während Sie die Objektmodellsyntax verwenden:

summary(model)$coefficients["rprice2","Std. Error"]

— Darokun
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So erhalten Sie eine Matrix mit den Ergebnissen der linearen Regression:

> coef(summary(f))

So extrahieren Sie einen bestimmten Wert aus der Matrix:

> coef(summary(f))["rprice2","Std. Error"]
[1] 0.5139

— Contango
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So wie ich es verstehe, möchten Sie dies in R tun:

f <- lm(speed~dist, data=cars)
coef(f)
confint(f)
sd = sqrt(diag(vcov(f)))
cbind("2.5 %"=-sd*1.96+coef(f),"97.5 %"=sd*1.96+coef(f))

Gibt:

> coef(f)
(Intercept)        dist 
  8.2839056   0.1655676 
> confint(f)
                2.5 %     97.5 %
(Intercept) 6.5258378 10.0419735
dist        0.1303926  0.2007426
> cbind("2.5 %"=-sd*1.96+coef(f),"97.5 %"=sd*1.96+coef(f))
                2.5 %    97.5 %
(Intercept) 6.5701120 9.9976992
dist        0.1312784 0.1998568

— Max Gordon
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Hoppla, tut mir leid, ich habe Ihre eigene vcovAnwendung in der Mitte des Codes nicht gefunden, bevor ich meine Antwort geschrieben habe.

— Conjugateprior

@ ConjugatePrior: Das ist in Ordnung. Offensichtlich war meine Antwort etwas unklar und Ihre Kommentare zu diesem Thema fügten der Antwort mehr Körper hinzu :-)

— Max Gordon