Ich suche nach einem theoretisch strengen Lehrbuch zur Bayes'schen Ökonometrie, das ein solides Verständnis der frequentistischen Ökonometrie voraussetzt.
Ich würde gerne eine Arbeit pro Antwort vorschlagen, damit die Empfehlungen einzeln nach oben oder unten abgestimmt werden können.
Antworten:
Die Bayesianische Ökonometrie von Gary Koop (2003)ist eine moderne, rigorose Darstellung des von mir empfohlenen Fachgebiets. Ergänzt wird es durch ein Übungsbuch: Bayesian Econometric Methods (Econometrics Exercises) von Gary Koop, Dale J. Poirier und Justin L. Tobias (2007).
Ich schlage "Bayesian Data Analysis" von Gelman et al .:
Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Bayesian Data Analysis , dritte Ausgabe. New York: Chapman und Hall / CRC.
Eine Einführung in die Bayesianische Inferenz in der Ökonometrie
von Arnold Zellner (1971)
Von der Titelseite:
"Dies ist das erste Buch in der Ökonometrie, das sich mit Modellen und Problemen aus Bayes-Sicht befasst. [M] Vergleiche zwischen Bayes-Ergebnissen und nicht-Bayes-Ergebnissen werden vorgestellt. [...] Eine Einführung in die Bayes-Inferenz in der Ökonometrie wird gegeben als Leitfaden zur Bayesianischen Ökonometrie für Studenten im Aufbaustudium und als Nachschlagewerk für Forscher. "
Während es für das Marketing gemacht ist, würde ich Bayesian Statistics and Marketing von Rossi, Allenby & McCulloch für Bayesian Inferenz in Wirtschaftsmodellen vorschlagen .
Ich könnte die zeitgenössische Bayesianische Ökonometrie und Statistik von John Geweke in Betracht ziehen . Es ist relativ kurz. Die ersten drei Kapitel befassen sich mit den Grundlagen, die Sie in einem Bayesianischen Analysebuch finden. Das nächste Kapitel ist das lineare Modell mit einer Prise nichtlinearer Regression, gefolgt von latenten Variablen und fehlenden Daten. Anschließend werden Zeitreihen erstellt und mit dem Modellvergleich und der Bewertung abgeschlossen. Es gibt nicht viel über Paneldaten oder halb- / nichtparametrische Schätzungen.