Markowitz-Portfolio mittlere Varianzoptimierung in R.

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Ich habe 5 Schwellenmarkt-Gesamtrendite-Serien für Schwellenländer, für die ich zukünftige Renditen für einen Zeitraum (1 Jahr) prognostiziere. Ich möchte ein für die Markowitz-Mittelwertvarianz optimiertes Portfolio der 5er-Serie unter Verwendung historischer Varianzen und Kovarianzen (1) und meiner eigenen prognostizierten erwarteten Renditen erstellen. Hat R eine (einfache) Möglichkeit / Bibliothek, dies zu tun? Wie würde ich außerdem berechnen (1), ob eine Funktion eingebaut ist?

Aus Zinsgründen sind meine Währungen USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF und USDPLN.

r

— Thomas Browne
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Dies gehört auf quant.stackexchange.com.

— Isomorphismen

In der Theorie wahr, aber in der Praxis richtet sich quant.stackexchange.com an "Profis" und möchte nicht auf Lernende eingehen , wie ich festgestellt habe ( chat.stackexchange.com/transcript/250?m=1097065#1097065 ).

— Thomas Browne

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Sie könnten sich Folgendes ansehen:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

— bill_080
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und warum habe ich all das Zeug nicht gefunden! Super danke Bill.

— Thomas Browne

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Zu diesem Thema gab es kürzlich ein fantastisches Coursera MOOC von Professor Eric Zivot von der University of Washington:
Einführung in Computerfinanzierung und Finanzökonometrie

Falls Sie dort keinen Zugang haben, bieten sie diesen Kurs ab dem 17. Dezember 2012 erneut an: https://www.coursera.org/course/compfinance

Mittlerweile ist das meiste Material auch hier zu finden:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm

— vonjd
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