Als «stochastic-processes» getaggte Fragen

Die Konstruktion stochastischer Prozesse verstehen

Ich habe stochastische Prozesse gesehen, die folgendermaßen modelliert / konstruiert wurden. Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum und lassen Sie die (messbare) Transformation , die wir verwenden, um die Entwicklung des Stichprobenpunkts über die Zeit zu modellieren . Sei auch der Zufallsvektor . Dann wird der stochastische Prozess verwendet, um eine Folge …

11 econometrics time-series probability stochastic-processes

Übergangsmatrix: Diskret -> Kontinuierliche Zeit

Ich habe den Code, der Tauchen (1986) entspricht (Python-Äquivalent dazu ), der eine diskrete Approximation eines zeitdiskreten AR (1) -Prozesses erzeugt. Wenn Sie beispielsweise die Rastergröße auf 3 einstellen, erhalten Sie einen Produktivitätsvektor [A_1, A_2, A_3,] und eine Matrix von Übergangswahrscheinlichkeiten A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 …

8 computation stochastic-processes

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