Als «copula» getaggte Fragen

Eine Kopula ist eine multivariate Verteilung mit gleichmäßigen Randverteilungen. Copulas werden meist verwendet, um die Struktur der Abhängigkeit zwischen Zufallsvariablen getrennt von den Randverteilungen darzustellen oder zu modellieren.

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Grenzen der bedingten Erwartung mit normalen Rändern und spezifizierter (Pearson) Korrelation
Ich habe die folgende Frage in einem anderen Forum gesehen: "Angenommen, sowohl Größe als auch Gewicht erwachsener Männer können mit normalen Modellen beschrieben werden, und die Korrelation zwischen diesen Variablen beträgt 0,65. Wenn die Größe eines Mannes ihn auf das 60. Perzentil bringt, bei welchem ​​Perzentil würden Sie sein Gewicht …
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Quantifizierung der Abhängigkeit von Cauchy-Zufallsvariablen
Gegeben zwei Cauchy-Zufallsvariablen θ1∼ C a u c h y (x( 1 )0,γ( 1 ))θ1∼C.einuchy(x0(1),γ(1))\theta_1 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(1)}, \gamma^{(1)}) und θ2∼ C a u c h y (x( 2 )0,γ( 2 ))θ2∼C.einuchy(x0(2),γ(2))\theta_2 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(2)}, \gamma^{(2)}). Das ist nicht unabhängig. Die Abhängigkeitsstruktur von Zufallsvariablen kann häufig mit ihrer Kovarianz oder ihrem Korrelationskoeffizienten …
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