Ich habe zwei GEE-Modelle (Generalized Estimating Equation) an meine Daten angepasst:
1) Modell 1: Ergebnis ist longitudinale Ja / Nein-Variable (A) (Jahr 1,2,3,4,5) mit longitudinalem kontinuierlichem Prädiktor (B) für die Jahre 1,2,3,4,5.
2) Modell 2: Das Ergebnis ist dieselbe longitudinale Ja / Nein-Variable (A), aber jetzt ist mein Prädiktor auf den Wert für Jahr 1 festgelegt, dh er muss zeitinvariant sein (B).
Aufgrund fehlender Messungen in meinem Längsprädiktor zu einigen Zeitpunkten für verschiedene Fälle ist die Anzahl der Datenpunkte in Modell 2 höher als in Modell 1.
Ich würde gerne wissen, welche Vergleiche ich zwischen den Quotenverhältnissen, p-Werten und der Anpassung der beiden Modelle gültig anstellen kann, z.
Wenn der OR für Prädiktor B in Modell 1 größer ist, kann ich dann mit Recht sagen, dass die Assoziation zwischen A und B in Modell 1 stärker ist?
Wie kann ich beurteilen, welches das bessere Modell für meine Daten ist? Habe ich Recht, wenn ich denke, dass QIC / AIC-Pseudo-R-Quadrate nicht modellübergreifend verglichen werden sollten, wenn die Anzahl der Beobachtungen nicht gleich ist?
Jede Hilfe wäre sehr dankbar.