Gibt es eine multivariate Alternative zum Kolmogorov-Smirnov-Test mit zwei Stichproben ? Was ich meine, ist ein Test, mit dem überprüft werden kann, wann sich zwei zugrunde liegende mehrdimensionale Verteilungen unterscheiden.
Gibt es eine multivariate Alternative zum Kolmogorov-Smirnov-Test mit zwei Stichproben ? Was ich meine, ist ein Test, mit dem überprüft werden kann, wann sich zwei zugrunde liegende mehrdimensionale Verteilungen unterscheiden.
Antworten:
Ein Artikel aus dem Jahr 2004 Über einen neuen multivariaten Test mit zwei Stichproben von Baringhaus und Franz, der möglicherweise hilfreich ist, lieferten sie eine kurze Literaturübersicht über die multivariaten GoF-Tests mit zwei Stichproben und anschließend ein R- Paket cramer. Wie der Paketname andeutet, hängt ihre Methode mit Cramers Test zusammen, einem Vorgänger von Cramer-von Mises.
Für ein Problem mit einer Stichprobe haben Justel et al. entwickelten eine Verallgemeinerung des Kolmogorov-Smirnov-Tests. Im Allgemeinen scheint die Schwierigkeit im multivariaten Fall auf der Erweiterung der Definition von EDF (empirische Verteilungsfunktion) zu beruhen. Daher sollten Methoden untersucht werden, die auf anderen Maßnahmen basieren, z. B. multivariate Tests auf der Grundlage von ECF (empirische charakteristische Funktion) von Fan .