Ich bin daran interessiert, ein faktoranalyseähnliches Modell an Vermögensrenditen oder andere ähnliche latente Variablenmodelle anzupassen. Was sind gute Artikel zu diesem Thema zu lesen? Ich bin besonders daran interessiert, wie ich damit umgehen soll, dass ein Faktoranalysemodell unter einem Vorzeichenwechsel für die "Faktorladungen" identisch ist.