Warum benutzen wir nicht einfach


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Immerhin berechnen wir das VIF mit 1/(1Rj2). Ein VIF von5 entspricht einem RJ2 von 0.8. Für mich sind die Informationen vonRj2wird nur dunkler, wenn ich die VIF-Formel anwende. Warum kann ich nicht einfach verwendenRj2 Multikollinearität zu erkennen?


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Sie können sicherlich, es gibt eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen VIF-Werten und R2Werte.
JohnK

@ JohnK Aber warum machen wir uns dann überhaupt die Mühe, Vif zu berechnen?
user105833

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(+1) Das VIF hat eine Interpretation : Es hängt eng mit der Bedingungsnummer der Normalgleichungen zusammen .
whuber

Antworten:


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Sie machen einen guten Punkt. Ich möchte darauf hinweisen, dass eine Sache, für die wir VIF verwenden möchten, die Beziehung zum Standardfehler der Beta-Koeffizientenschätzungen ist. Wir können sagen, dass der Standardfehler eine Funktion von MSE ist (die Gesamtvariabilität um das Modell),s2{Xk}(die Variabilität der k-ten Variablen) und das VIF für die k-te Variable. Es wäre seltsam zu sagen, eine Funktion der Umkehrung von 1 minus dem Koeffizienten der Teilbestimmung. dh

s2{bk}=MSE(n1)s2{Xk}(VIFk)

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Als ich es lernte, wurde mir gesagt, dass die größeren Zahlen es einfacher machten, sich mit bloßem Auge zu identifizieren. Mein Lehrer hat auch 10 als Cut-Off und nicht 5 verwendet. Wenn Sie also viele VIF-Berechnungen in einer Matrix hätten, würden Sie auf die Ziffer runden und dann Zahlen mit 2 Ziffern = Multicolinearität.

Ich denke auch, dass die VIF-Intuition darin besteht, dass wir die Werte so ändern, dass sie eher exponentiell als linear wachsen: 0,8, 0,85, 0,90, 0,95 gegenüber 5, 6,66, 10, 20, um die Identifizierung wieder zu erleichtern.

Davon abgesehen können Sie verwenden, da es eine 1-1-Zuordnung gibt R2 und nichts ändert sich

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