Als «linear-programming» getaggte Fragen

Bezugnehmend auf Optimierungsprobleme, die nur aus linearen Einschränkungen und einer linearen Zielfunktion bestehen.

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Einschränkungen mit in einem linearen Programm?
Annehmen min Av e c (U)vorbehaltlich Uich , j≤ max { Uich , k, Uk , j} ,i , j , k = 1 , ... , nMindestEINvec(U)unterliegen Uich,j≤max{Uich,k,Uk,j},ich,j,k=1,…,n\begin{align*} \min A &\mathrm{vec}(U) \\ &\text{subject to } U_{i,j} \leq \max\{U_{i,k}, U_{k,j}\}, \quad i,j,k = 1, \ldots, n \end{align*} wo UUU eine …
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Was sind die Vor- und Nachteile der Innenpunktmethode gegenüber der Simplexmethode für die lineare Optimierung?
Nach meinem Verständnis kann, da eine Lösung für ein lineares Programm immer an einem Scheitelpunkt seiner polyedrischen realisierbaren Menge auftritt (wenn eine Lösung existiert und der optimale Zielfunktionswert unter der Annahme eines Minimierungsproblems von unten begrenzt ist), wie eine Suche durch die Innere der machbaren Region besser sein? Konvergiert es …
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Was ist die schnellste Software (Open Source), um ein Problem mit der Programmierung von gemischten Ganzzahlen zu lösen?
Ich habe ein gemischtes Integer-Programmierproblem. Und ich verwende derzeit GLPK als meinen Löser. Aber ich fand, dass GLPK für das lineare Programmierproblem gut ist, aber für die gemischte Ganzzahl-Programmierung benötigt es viel mehr Zeit und entspricht daher nicht unseren Anforderungen. Ich suche so andere Software. Gibt es noch andere gute …
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Absolutwert in linearen Abhängigkeiten
Ich habe das folgende Optimierungsproblem, bei dem meine Einschränkungen einen absoluten Wert haben: x ∈ Rnx∈Rn\mathbf{x} \in \mathbb{R}^nf0, f1, … , Fmf0,f1,…,fm\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_mnnnMindeststfT0x| fT1x | ≤ | fT2x | ≤…≤ | fTmx |Mindestf0Txst|f1Tx|≤|f2Tx|≤…≤|fmTx|\begin{align} \min &\mathbf{f}_0^T \mathbf{x} \notag \\ \text{s.t.} &|\mathbf{f}_1^T \mathbf{x}| \leq |\mathbf{f}_2^T \mathbf{x}| \leq \ldots \leq |\mathbf{f}_m^T …
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Zerlegungsmethoden zur Lösung großer Optimierungsprobleme
Ich habe mich gefragt, ob jemand Vorschläge für Texte oder Übersichtsartikel zu Zerlegungsmethoden (z. B. Primäre, Duale, Dantzig-Wolfe-Zerlegungen) zur Lösung großer mathematischer Programmierprobleme hat. Ich mochte Stephen Boyds "Notes on Decomposition Methods" , und es wäre großartig, zum Beispiel ein Lehrbuch zu finden, das dieses Thema ausführlicher behandelt.
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Effiziente Lösung gemischter ganzzahliger linearer Programme
Viele wichtige Probleme können als gemischtes ganzzahliges lineares Programm ausgedrückt werden . Leider ist die Berechnung der optimalen Lösung für diese Klasse von Problemen NP-Complete. Glücklicherweise gibt es Approximationsalgorithmen, die manchmal qualitativ hochwertige Lösungen mit nur mäßigem Rechenaufwand liefern können. Wie soll ich ein bestimmtes gemischtes ganzzahliges lineares Programm analysieren, …
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Lineare Programmierung mit Matrixeinschränkungen
Ich habe ein Optimierungsproblem, das wie folgt aussieht minJ,Bs.t.∑ij|Jij|MJ+BY=XminJ,B∑ij|Jij|s.t.MJ+BY=X \begin{array}{rl} \min_{J,B} & \sum_{ij} |J_{ij}|\\ \textrm{s.t.} & MJ + BY =X \end{array} Hier sind meine Variablen die Matrizen JJJ und BBB , aber das gesamte Problem ist immer noch ein lineares Programm; Die restlichen Variablen sind fest. Wenn ich versuche, dieses …
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Kleinste absolute Abweichungen, die mit dem Barrodale-Roberts-Algorithmus gelöst werden: Vorzeitige Beendigung?
Bitte entschuldigen Sie die längere Frage, es bedarf nur einer Erklärung, um zum eigentlichen Problem zu gelangen. Diejenigen, die mit den genannten Algorithmen vertraut sind, könnten wahrscheinlich direkt zum ersten Simplex-Tablau springen. Um Probleme mit der geringsten absoluten Abweichung (auch bekannt als -Optimierung) zu lösen , ist der Barrodale-Roberts-Algorithmus eine …
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