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Wie kann ich in einem Poisson-Modell mit festen Effekten auf autoregressive Restterme testen?
Ich habe sechs Jahre lang Paneldaten für die Anzahl neuer Unternehmen in verschiedenen Regionen. Ich schätze eine statische Poisson-Regression mit multiplikativen festen Effekten ∗ ; Ich habe auch versucht, ein dynamisches Modell durch Einführung einer verzögerten abhängigen Variablen zu schätzen, konnte dieses letztere Modell jedoch nicht zum Funktionieren bringen. Jetzt …