Bestehende Kennzahlen für den im Finanzsektor verwendeten Verschuldungsgrad

Mein gegenwärtiges Verständnis ist, dass eine übermäßige Hebelwirkung die Große Rezession verursachte .

Gibt es Metriken zur Messung des derzeit im US-Finanzsektor verwendeten Verschuldungsgrads (Kredite, Investitionen, Anleihen usw.)?

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— aidan.plenert.macdonald
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Der Fragentitel gibt "Finanzsektor" an, während der Text der Frage "US-Wirtschaft" lautet. Dies impliziert zwei mögliche Listen. Es würde helfen, die beiden in Einklang zu bringen, zumal der Titel viel enger fokussiert ist.

— Brian Romanchuk

@BrianRomanchuk Behoben

— aidan.plenert.macdonald

Der erste Startpunkt ist der Federal Reserve Flow of Funds-Bericht (Z.1) - Link zur Fed-Website .

Es verfügt über aggregierte Bilanzen nach Instrumenten und Sektoren (einschließlich des Finanzsektors sowie seiner Komponenten). Man kann sich dann die Wachstumsraten ansehen oder die Größenordnung im Verhältnis zum Volkseinkommen / BIP bestimmen.

Obwohl ich persönliche Vorlieben für die Daten habe, die ich einsehen möchte, kann möglicherweise eine andere Person Studien zu bestimmten Indikatoren vorschlagen.

— Brian Romanchuk
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Um sicherzugehen, dass ich verstehe, wie diese Daten zu lesen sind, sehe ich aus S.6.a Finanzgeschäft (1) "Inländische Finanzsektoren; Gesamtverbindlichkeiten" mit 2,5 Mrd. USD , was ich als Schuld des Finanzsektors bezeichne Jemand, und ich sehe auch "Inländische Finanzsektoren; Gesamtes Finanzvermögen" bei 2,8 Mrd. USD , was meiner Meinung nach Eigentum ist. Bedeutet das also eine Leverage Ratio von 2,5 / (2,5 + 2,8) = 47%?

— aidan.plenert.macdonald

Die Menschen messen den Hebel auf unterschiedliche Weise. In meinem Finanzbereich ist der Prozentsatz der Aktiva, die das Eigenkapital ausmacht, die übliche Art, über die Hebelwirkung nachzudenken. Wenn das Eigenkapital also 0,3 T beträgt, ist es 0,3 / 2,8 = 10%. (Ich habe ein Tablet und kann die Tabelle nicht lesen, daher basiert der Wert 0,3 auf Ihren Zahlen.) Bei festverzinslichen Wertpapieren betrachten wir die Hebelwirkung auf diese Weise (und nicht die Vermögenswerte / das Eigenkapital), da die Hebelwirkung sehr hoch sein kann. Einige Strukturen können ein Eigenkapital von 2% des Vermögens aufweisen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese höchste Aggregationsebene nützlich ist. Es fasst sehr unterschiedliche Teilsektoren zusammen.

— Brian Romanchuk