Ich habe mich gefragt, ob es einen Weg gibt, die täglichen Inflationsdaten zu berücksichtigen. Ich habe tägliche kurzfristige Zinssätze und möchte sie in reale kurzfristige Zinssätze umrechnen.
Kann ich einfach den monatlichen CPI über die Tage dieses Monats berechnen, um die tatsächliche Rate mit der Fisher-Gleichung zu berechnen?
Jede Hilfe wird sehr geschätzt!
Antworten:
Das Milliardenpreisprojekt bietet was du willst:
Tägliche Preisindizes, monatliche und jährliche Inflationsraten für Argentinien und den USA. Monatliche Daten mit jährlichen Inflationsraten für Argentinien, Brasilien, China, Deutschland, Japan, Südafrika, Großbritannien, USA, 3 US-Sektoren und globale Aggregate (einschließlich der Eurozone). Tägliche PPP-Serie für Argentinien und Australien.
Diese Daten, die meistens aus Online-Transaktionsdaten stammen, sind jedoch unvollständig, da sie 2015 enden. Allerdings habe ich Code zusammengestellt, sodass Sie sehen können, dass die Preispegel für den Warenkorb nicht sehr hoch sind :
import delimited pricestats_bpp_arg_usa.csv
drop if country=="ARGENTINA"
gen date2 = date(date, "DMY")
format date2 %d
tsset date2
twoway (tsline indexps)
tssmooth ma indexps_ma30 = indexps, window(30)
twoway (tsline indexps) (tsline indexps_ma30)
gen monthly_diff = indexps - l30.indexps
gen monthly_diff_ma = indexps_ma30 - l30.indexps_ma30
gen abs_double_diff = abs(monthly_diff - monthly_diff_ma)
sum indexps indexps_ma30 monthly_diff monthly_diff_ma abs_double_diff, detail
twoway (tsline monthly_diff) (tsline monthly_diff_ma)\
Daraus ergibt sich eine Zahl, die das gleitende Durchschnittspreisniveau von 30 Tagen und das tatsächliche Preisniveau, das Sie unten sehen, vergleicht, wobei zwischen dem geglätteten und dem tatsächlichen Preisniveau kaum Unterschiede bestehen. Das Preisniveau eines breiten Preiskorbs schwankt nicht so stark, dass die tägliche Inflation sich sehr von der Annahme einer konstanten Inflation (die ungefähr der Durchschnittseinsetzung entspricht) unterscheidet. 
Ich schätze anhand der obigen Berechnungen, dass die monatliche Inflation etwa 11 Basispunkte pro Monat beträgt. Die Verwendung eines Inflationsmaßes anstelle des Preisniveaus zeigt, dass die geglätteten und die rohen Inflationsschätzungen sehr ähnlich sind. Diese Variation könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Hochfrequenzberechnungsansatz Messfehler und -fehler enthält.
Unterm Strich würde ich einfach bei der Konvertierung der monatlichen Serie in eine implizierte Tagesrate bleiben. Abhängig davon, ob Sie sich für Geschäftstage oder Kalendertage interessieren und wie Sie die Verwendung von Echtzeitdaten empfinden, kann dies so einfach sein wie folgt: \ beobachtet, t}) ^ {1/30} -1 + \ epsilon $$ 