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Was ist die rechnerische Komplexität bei der Berechnung der Varianz-Kovarianz-Matrix?
Ich verwende eine Berechnung der Varianz-Kovarianz-Matrix in einem Programm, das ich geschrieben habe (für die Hauptkomponentenanalyse), und frage mich, wie komplex sie ist. Während die Eigenvektorzerlegung offensichtlich den größten Leistungstreffer verursacht, frage ich mich, wie viel von diesem Treffer durch die Covarianzmatrixberechnung verursacht wird. Die asymptotische Laufzeit, die ich schätze, …