x ⊕ i i x f MinInf [ f ] d e f = min i ∈ [ n ] Inf i [ f ] .
Bei gegebenem Parameter wählen wir eine Zufallsfunktion aus, indem wir ihren Wert an jedem der Eingänge unabhängig voneinander zufällig mit der Wahrscheinlichkeit auf und mit der Wahrscheinlichkeit . Dann ist es leicht zu sehen, dass für jedes und a fortiorip f 2 n 1 p - 1 1 - p i ∈ [ n ] E f [ Inf i [ f ] ] = 2 p ( 1 - p )
Meine Frage ist:
Gibt es einen asymptotisch (in Bezug auf ) engen Ausdruck für ? Können wir auch für einen solchen Ausdruck bekommen?p = 1
Insbesondere interessieren mich die Terme niedriger Ordnung, dh ich wäre an einem asymptotischen Äquivalent für die Größe .
(Die nächste Frage, die aber der ersten untergeordnet ist, ist, ob man auch gute Konzentrationsgrenzen um diese Erwartung bekommen kann.)
Durch die Chernoff-Schranken kann man auch zeigen, dass jeder eine gute Konzentration hat, so dass wir durch eine gewerkschaftliche Schranke (wenn ich es nicht zu sehr vermasselt habe) aber das ist höchstwahrscheinlich lose an der unteren Grenze (aufgrund der Vereinigungsgrenze) und definitiv an der oberen Grenze. (Ich bin insbesondere auf der Suche nach einer Obergrenze, die strikt unter der trivialen \ frac {1} {2} liegt. )1 1
Beachten Sie, dass eines der Probleme dabei ist, dass diese Zufallsvariablen nicht unabhängig sind , außer dass sie das Minimum von identisch verteilten Zufallsvariablen (die Einflüsse) annehmen. Ich erwarte jedoch, dass ihre Korrelation mit "ziemlich schnell" zerfällt .n
(Für das, was es wert ist, habe ich explizit die ersten paar bis zu berechnet und Simulationen ausgeführt, um die folgenden zu schätzen, bis zu oder so. Ich bin mir nicht sicher, wie hilfreich dies ist könnte sein, aber ich kann das einschließen, sobald ich wieder in meinem Büro bin.)n = 4 n = 20