Nach OPs Wunsch ist hier die math.SE-Antwort, auf die ich in meinem Kommentar oben verweise.
Vielleicht lohnt es sich, bei einem Beispielproblem zu überlegen, woher das Dual kommt. Dies wird eine Weile dauern, aber hoffentlich erscheint das Dual nicht so mysteriös, wenn wir fertig sind.
Nehmen wir an, Sie haben ein primäres Problem wie folgt.
Primal=⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪max 5x1−6x2 s.t. 2x1−x2=1 x1+3x2≤9 x1≥0⎫⎭⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪
Angenommen, wir möchten die Einschränkungen des Primals verwenden, um eine Obergrenze für den optimalen Wert des Primals zu finden. Wenn wir die erste Bedingung mit , die zweite mit multiplizieren und addieren, erhalten wir für die linke Seite und für die rechte Seite. Da die erste Bedingung eine Gleichheit und die zweite eine Ungleichheit ist, impliziert dies
Aber da , ist es auch wahr, dass und damit
Daher ist eine Obergrenze für den optimalen Wert des Urproblems.
1 9 ( 2 x 1 - x 2 ) + 1 ( x 1 + 3 x 2 ) 9 ( 1 ) + 1 ( 9 ) 19 x 1 - 6 x 2 ≤ 18. x 1 ≥ 0 5 x 1 ≤ 19 x 1 5 x 1 - 6 x 2 ≤ 19 x 1919(2x1−x2)+1(x1+3x2)9(1)+1(9)19x1−6x2≤18.
x1≥05x1≤19x1185x1−6x2≤19x1−6x2≤18.
18
Wir können es aber sicher besser machen. Anstatt nur und als Multiplikatoren zu erraten , lassen wir sie Variablen sein. Daher suchen wir nach Multiplikatoren und , um1 y 1 y 2 5 x 1 - 6 x 2 ≤ y 1 ( 2 x 1 - x 2 ) + y 2 ( x 1 + 3 x 2 ) ≤ y 1 ( 1 ) + y 2 ( 9 ) .91y1y2
5x1−6x2≤y1(2x1−x2)+y2(x1+3x2)≤y1(1)+y2(9).
Was muss nun an und wahr sein, damit dieses Paar von Ungleichungen Bestand hat ? Nehmen wir die beiden Ungleichungen nacheinander.y 2y1y2
Die erste Ungleichung :5x1−6x2≤y1(2x1−x2)+y2(x1+3x2)
Wir müssen die Koeffizienten der Variablen und getrennt verfolgen . Erstens muss der Gesamtkoeffizient auf der rechten Seite mindestens . Es wäre großartig, genau zu erhalten, aber da , würde alles, was größer als , auch die Ungleichung für erfüllen . Mathematisch bedeutet dies, dass wir benötigen .x1x2x155x1≥05x12y1+y2≥5
Um andererseits die Ungleichung für die Variable sicherzustellen, muss der gesamte Koeffizient auf der rechten Seite exakt . Da positiv sein könnte, können wir nicht niedriger als , und da negativ sein könnte, können wir nicht höher als (da der negative Wert für die Richtung der Ungleichung würde). Damit die erste Ungleichung für die Variable funktioniert , muss also .x2x2−6x2−6x2−6x2x2−y1+3y2=−6
Die zweite Ungleichung :
y1(2x1−x2)+y2(x1+3x2)≤y1(1)+y2(9)
Hier müssen wir die Variablen und getrennt verfolgen . Die Variablen stammen aus der ersten Bedingung, bei der es sich um eine Gleichheitsbedingung handelt. Es spielt keine Rolle, ob positiv oder negativ ist, die Gleichheitsbedingung gilt weiterhin. Somit ist vorzeichenfrei. Die Variable stammt jedoch von der zweiten Einschränkung, bei der es sich um eine Einschränkung handelt, die kleiner oder gleich ist. Wenn wir die zweite Bedingung mit einer negativen Zahl multiplizieren würden, würde dies ihre Richtung umkehren und sie in eine Bedingung ändern, die größer oder gleich ist. Um mit unserem Ziel, das ursprüngliche Ziel zu überschreiten, Schritt zu halten, können wir dies nicht zulassen. Also dasy1y2y1y1y1y2y2Variable kann nicht negativ sein. Also müssen wir .y2≥0
Schließlich wollen wir die rechte Seite der zweiten Ungleichung so klein wie möglich machen, da wir die engste Obergrenze für das ursprüngliche Ziel haben wollen. Wir wollen also minimieren .y1+9y2
Wenn wir all diese Einschränkungen für und zusammenfassen, stellen wir fest, dass das Problem der Verwendung der Einschränkungen des Primars, um die beste Obergrenze für das optimale Primärziel zu finden, darin besteht, das folgende lineare Programm zu lösen:y1y2
Minimize y1+9y2subject to 2y1+y2−y1+3y2y2≥5=−6≥0.
Und das ist das Doppelte.
Es lohnt sich wahrscheinlich, die Implikationen dieses Arguments für alle möglichen Formen des Ursprünglichen und des Zweifachen zusammenzufassen. Die folgende Tabelle stammt aus S. 214 von
Introduction to Operations Research , 8. Auflage, von Hillier und Lieberman. Sie bezeichnen dies als SOB-Methode, wobei SOB für Sensible, Odd oder Bizarre steht, je nachdem, wie wahrscheinlich es ist, dass eine bestimmte Einschränkung oder Variablenbeschränkung in einem Maximierungs- oder Minimierungsproblem auftritt.
Primal Problem Dual Problem
(or Dual Problem) (or Primal Problem)
Maximization Minimization
Sensible <= constraint paired with nonnegative variable
Odd = constraint paired with unconstrained variable
Bizarre >= constraint paired with nonpositive variable
Sensible nonnegative variable paired with >= constraint
Odd unconstrained variable paired with = constraint
Bizarre nonpositive variable paired with <= constraint