Hier sind die jährlichen Renditen für einen hypothetischen S & P 500-Aktienindexfonds für jedes Kalenderjahr von 1928 bis 2017, ausgedrückt als Multiplikator. Man könnte also sagen, dass der Index 1928 um 37,88% gestiegen ist, was ich hier mit 1,3788 dargestellt habe.

1.3788, 0.8809, 0.7152, 0.5293, 0.8485, 1.4659, 0.9406, 1.4137, 1.2792, 0.6141,  1.2521, 0.9455, 0.8471, 0.8214, 1.1243,  1.1945, 1.138, 1.3072, 0.8813, 1,  0.9935, 1.1026, 1.2178, 1.1646, 1.1178,  0.9338, 1.4502, 1.264, 1.0262, 0.8569,  1.3806, 1.0848, 0.9703, 1.2313, 0.8819,  1.1889, 1.1297, 1.0906, 0.8691, 1.2009,  1.0766, 0.8864, 1.001, 1.1079, 1.1563,  0.8263, 0.7028, 1.3155, 1.1915, 0.885,  1.0106, 1.1231, 1.2577, 0.9027, 1.1476,  1.1727, 1.014, 1.2633, 1.1462, 1.0203,  1.124, 1.2725, 0.9344, 1.2631, 1.0446,  1.0706, 0.9846, 1.3411, 1.2026, 1.3101,  1.2667, 1.1953, 0.8986, 0.8696, 0.7663,  1.2638, 1.0899, 1.03, 1.1362, 1.0353,  0.6151, 1.2345, 1.1278, 1, 1.1341,  1.296, 1.1139, 0.9927, 1.0954, 1.1942

Quelle: https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns

Herausforderung

Als Eingabe angegeben:

• die Reihe der jährlichen Renditen (siehe jedoch Regel 2. unten)
• ein Array von positiven Zahlen (die Beträge, in die in jedem Jahr des Investitionszeitraums investiert werden soll)$X$$1\le K \le 90$

Schreiben Sie ein Programm oder eine Funktion, die den "besten" Zeitraum in Folge ausgibt, in dem die Beträge in investiert wurden , wobei:$K$$X$

• Jeder Betrag wird zu Beginn eines Jahres angelegt.
• Alles, was nach jedem Jahr übrig bleibt, wird zu Beginn jedes folgenden Jahres reinvestiert.
• "am besten" bedeutet den größten Betrag am Ende des Jahres-Zeitraums.$K$

Regeln

1. Dies ist Code-Golf , also gewinnen die wenigsten Bytes in jeder Sprache. Es gelten Standardregeln. Erklärungen erwünscht.

2. Wenn Ihnen die Darstellung der jährlichen Renditen nicht gefällt, können Sie sie in eine beliebige andere Reihe von 90 Zahlen ändern, die Sie bevorzugen.

3. Sie können den besten Jahreszeitraum auf beliebige konsistente Weise ausgeben (z. B. 0-indexiert oder 1-indexiert, das erste und / oder das letzte investierte Jahr usw.), aber Sie müssen angeben, was Ihre Ausgabe darstellt, wenn dies nicht der Fall ist. nicht offensichtlich.$K$

4. Geben Sie im Falle eines Unentschieden einige oder alle richtigen Antworten aus.

Beispielberechnung

Angenommen, .$X = [ 10000, 20000, 30000 ]$

Wenn Sie diese Beträge in den Jahren 1928, 1929 und 1930 (die 1-Indizes 1, 2 und 3) investiert hätten, wären Sie zu 42743,10 gekommen. Traurig.

Wenn Sie diese Beträge jedoch in den Jahren 2014, 2015 und 2016 (die 1-Indizes 87, 88 und 89) investiert hätten, wären Sie zu 66722,66 gekommen. Ein bisschen besser.

Es stellte sich heraus, dass der beste Dreijahreszeitraum für die Anlage dieser Beträge 1995, 1996 und 1997 gewesen wäre (1-Indizes 68, 69 und 70), was zu 91942,91 führte. Nett.

Testfälle

1-indexiertes erstes Jahr des optimalen Zeitraums

[ 1, 2, 3 ]                          ->  68
[ 1 ]                                ->   6
* any array of length 90 *           ->   1
[ 1, 1 ]                             ->  27
[ 1, 2 ]                             ->   8
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]  ->  62
[ 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ]        ->  64
* 1 repeated 20 times *              ->  53

Gelee , 9 Bytes

PÐƤ⁹L¤ƤḋM

Eine dyadische Verknüpfung, die eine Liste aller maximal beginnenden 1-basierten Indizes ergibt.

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(oder ṡL}PÐƤ€ḋM)

Wie?

PÐƤ⁹L¤ƤḋM - Link: list of returns, list of nominal investments
      Ƥ   - for infixes of (the returns)...
          - ...of length:
     ¤    -               nilad followed by links as a nilad:
   ⁹      -                 chain's right argument (nominals)
    L     -                 length
          - ...do:
 ÐƤ       -        for post-fixes:
P         -          product
       ḋ  - dot-product (each) with (the nominals)
        M - maximal indices

Japt , 25 Bytes

ãVl)míV ®rÈ+YÌ *Yg}0
bUrw

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0-indizierte Ausgabe.

Erläuterung, mit Uals Liste der Renditen und Vals Liste der Investitionen:

ã                       :Get subsections of U
 Vl)                    : with the same length as V
    m                   :For each of those sections
     í                  : pair each element with
      V                 : the corresponding element from V
        ®          0    :Calculate the investment results of each by:
         r        }     : for each year:
          È+            :  add the result of the previous year
            YÌ          :  to this year's investment
               *Yg      :  and multiply by this year's return

b                       :Get the index of
 Urw                    : the maximum

Bonus Betrug Antwort:

Japt , 13 Bytes

OvUÎò3 ®n dÃq

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Nimmt die Liste der Rückgaben als dieses Array , das ein Array von 90 Zeichenfolgen ist, wobei jede Zeichenfolge eine Ganzzahl der Basis 10 enthält, die mit 1929 Ziffern aufgefüllt ist. Ich glaube, dass dies technisch den Anforderungen entspricht. Der Link "Try it" enthält nur das erste Element der Liste "return", da das Ganze den Permalink-Generator kaputt gemacht hat, aber das ist das einzige, das verwendet wird. Sie können das Ganze aus dem Pastebin einfügen, wenn Sie möchten.

Erläuterung:

Wie bereits erwähnt, wird tatsächlich nur das erste Element des Arrays "return" verwendet. Jedes andere Element im Pastebin ist 0 und wird vom Programm ignoriert. Das erste Element wird durch erzeugt dies , das die Zeichenfolgendarstellung eines Japt Programm nimmt, dreht sich jedes Zeichen in eine 3 - stellige Nummer, und schließt sich diese Zahlen in eine neue Folge von nur Ziffern. Der Code, der codiert wird , ist dieser , was im Grunde meine Hauptantwort ist, angepasst, um die Rückgaben hart zu codieren. Dann ist das "Antwort" -Programm nur:

  UÎ             :Get the first element
    ò3           :Cut it into slices of length 3
       ®n        :Convert those strings to numbers
          dà    :Convert those numbers to characters
            q    :Join all the characters into one string
Ov               :Execute it as Japt

JavaScript (ES6), 73 Byte

Nimmt Eingabe als (annual_returns)(X). Das Ergebnis ist 0-indiziert.

a=>x=>a.map((_,i)=>x.map((c,j)=>(t=(t+c)*a[i+j])>m&&(r=i,m=t),t=0),m=0)|r

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J, 48 Bytes

1+[:(i.>./)[:({:@[*{.@[+*/@])/"2[(|.@,."1)#@[]\]

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ungolfed

1 + [: (i. >./) [: ({:@[ * {.@[ + */@])/"2 [ |.@,."1 #@[ ]\ ]

Wie

Nehmen Sie die Eingabeliste (z. B. 123) links und die Daten rechts.

#@[ ]\ ] Zerlegen Sie die Daten in Infixe, deren Länge mit der Eingabe übereinstimmt:

1.3788 0.8809 0.7152
       0.8809 0.7152 0.5293
              0.7152 0.5293 0.8485

[ ,."1 Zippen Sie nun jede dieser 3er-Gruppen mit der Eingabeliste

1      2      3
1.3788 0.8809 0.7152
       1      2      3
       0.8809 0.7152 0.5293
              1      2      3
              0.7152 0.5293 0.8485

|.@ und kehre sie um:

3      2      1
0.7152 0.8809 1.3788

(verb to insert)/"2 Fügen Sie zwischen den Elementen jeder gezippten Dreiergruppe das Verb in Klammern ein.

3             2             1
        VERB          VERB
0.7152        0.8809        1.3788

({:@[ * {.@[ + */@]) ist das eingefügte Verb, das jedes Element der Liste der gezippten Dreiergruppen auf eine Zahl reduziert. Dies ist der Betrag, der in dieser Gruppe von Jahren verdient wurde:

          2. plus the first      1. */] = product of right args
             (top) item on left
              +-+     +--------+
              |2|  +  |    1   |
              +-+     |    *   |     
                      | 1.3788 |
             *        +--------+

          0.8809  

          3. Multiply that sum by the bottom
             number on the left.

(i. >./) Nehmen Sie die so reduzierte Liste und finden Sie den Index der max.

1 + [: Und füge eins hinzu

Gelee , 11 Bytes

ṡ⁹L¤U×\€UḋM

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Der Renditefaktor einer Einlage ist das kumulierte Produkt der Renditefaktoren in den Jahren bis zum Jahresende K. Wenn wir die Eingabe in umgekehrter Reihenfolge vornehmen und eine Jahreszahl als 2018- [Enddatum] ausgeben dürfen, funktioniert die 10-Byte- Lösung ×\⁹L¤Ƥ×S€M.

ṡ                All overlapping slices of left input of length:
 ⁹L¤               length(right input)
                 Calculate cumulative returns list for each possible year:
    U              Reverse each element of the result
     ×\€           Take the cumulative product
        U          Reverse again
         ḋ      Dot product with the deposits list.
                The final balance when invested in each year.
          M     Get all indices of maximum values

Python 2 , 97 Bytes

lambda r,v:max(range(len(r)-len(v)+1),key=lambda i:reduce(lambda x,(a,b):(x+a)*b,zip(v,r[i:]),0))

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Returns 0-indexed

05AB1E , 21 20 Bytes

Œsgùεø0©\vy`s®+*©]Zk

Viel zu lang..

0-indiziert.

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Erläuterung:

Π                 # Get all sublists of the (implicit) input-list of stock-changes
 s                 # Swap to take the second (implicit) input-list of investments
  g                # And take its length
   ù               # Only leave sublists of that size
ε                  # Map each to:
 ø                 #  Create pairs with the second (implicit) input-list of investments
  0©               #  Store 0 in the register
    \              #  Discard the 0 from the stack
     vy            #  Loop `y` over the pairs
       `           #   Pop and push both values of the pair to the stack
        s          #   Swap them
         ®+        #   Add the value from the register to the investment amount
           *       #   And multiply it by the current number of the sublist
            ©      #   And then replace the value in the register with this
             ]     # Close both the loop and map
              Z    # Take the max of the mapped sublists (without popping the list)
               k   # Determine the index of that max (and output implicitly)

Gelee , 15 Bytes

ṡ⁹L¤ż€+Ṫ×Ḣʋƒ€0M

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